信贷资产证券化对我国银行流动性风险影响的实证研究

发布时间：2017-08-21 15:09

  本文关键词：信贷资产证券化对我国银行流动性风险影响的实证研究

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【摘要】：资产证券化自国内试点实施至今,作为一种金融创新产品,得到了较为显著的发展。信贷资产证券化对银行业控制风险起到比较重要的作用。2014年始我国的资产证券化迎来了蓬勃发展的时期,一个重要的里程碑就是我国商业银行发行信贷资产支持证券获准实行注册制。本文的研究重点是银行信贷资产证券化对我国商业银行流动性风险的影响。基于此,本文以我国上市银行作为分析的数据样本来源,从理论和实证两方面进行了资产证券化对我国商业银行流动性风险的影响研究。首先,在回顾国内外现有文献的研究成果基础上,从资产证券化产品发行运作过程与商业银行进行信贷资产证券化的动机两个角度进行了影响机理分析。其次,选用合适的变量构建模型。最后运用时间面板数据的计量模型对这一问题进行实证研究,并根据研究结论提出推进商业银行信贷资产证券化进程的相关建议。
【关键词】：信贷资产证券化 商业银行 流动性风险 实证分析
【学位授予单位】：苏州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.4;F832.51
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 第一章 绪论8-17
• 1.1 研究背景及意义8-9
• 1.2 研究的主要内容与框架9-10
• 1.3 采用的研究方法10
• 1.4 文献综述10-15
• 1.4.1 信贷资产证券文献回顾11-13
• 1.4.2 商业银行流动性风险文献回顾与评述13-15
• 1.5 研究创新点15-17
• 第二章 相关理论基础17-27
• 2.1 信贷资产证券化相关理论17-21
• 2.1.1 核心原理19-20
• 2.1.2 基本原理20-21
• 2.2 商业银行流动性风险相关理论21-25
• 2.2.1 流动性风险产生的相关理论22-24
• 2.2.2 流动性风险管理理论24-25
• 2.3 资产组合理论25-27
• 第三章 我国银行资产证券化现状及作用机制27-36
• 3.1 我国商业银行实施信贷资产证券化的必要性27-31
• 3.1.1 我国商业银行流动性的现状27-30
• 3.1.2 流动性风险现状分析30-31
• 3.2 我国商业银行资产证券化的现状31-32
• 3.3 信贷资产证券化作用于商业银行流动性风险的机制32-36
• 3.3.1 资产证券化中SPV的作用机制33-34
• 3.3.2 资产证券化影响银行资产负债结构的运行机制34
• 3.3.3 资产证券化影响银行融资功能的运行机制34-35
• 3.3.4 资产证券化释放监管资本的运行机制35-36
• 第四章 资产证券化影响流动性风险效果的实证分析36-46
• 4.1 变量与样本银行的选择36-38
• 4.1.1 变量选取36-37
• 4.1.2 样本银行的选取37-38
• 4.2 实证分析38-44
• 4.2.1 样本银行数据描述性统计分析38-39
• 4.2.2 单位根检验39-40
• 4.2.3 实证分析过程40-44
• 4.3 实证结果解释44-46
• 第五章 结论与建议46-50
• 5.1 研究结论46
• 5.2 相关建议46-48
• 5.3 研究不足与展望48-50
• 参考文献50-53
• 攻读硕士学位期间公开发表的论文53-54
• 致谢54-55

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本文编号：713564