双分数Vasicek利率下重置期权定价

发布时间：2017-08-23 15:03

  本文关键词：双分数Vasicek利率下重置期权定价

  更多相关文章： 双分数布朗运动 Vasicek利率 保险精算 重置期权

【摘要】：假定股票价格满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足双分数Vasicek利率模型,根据双分数布朗运动随机分析理论及保险精算方法,讨论了重置期权的定价问题,建立相应的金融市场模型并获得了双分数Vasicek利率下重置期权定价公式.
【作者单位】： 西安工程大学理学院;
【关键词】： 双分数布朗运动 Vasicek利率 保险精算 重置期权
【基金】：陕西省自然科学基金项目(2016JM1031) 陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2015JM1034) 西安工程大学研究生创新基金项目(CX201613) 陕西省教育厅专项科研基金项目(14JK1299)
【分类号】：F830.91;O211.6
【正文快照】： 重置期权是现代金融市场中广泛应用的一种新型期权[1],其敲定价格可以按照一定的规则作出调整,以便使持有者拥有更多的获利机会,深受投资者喜爱重视.文献[2-5]是在常数利率下对重置期权进行研究得到的结果.但大量实证研究表明,在实际金融市场中,利率具有均值回复的特征,长期利

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 薛东辉,朱耀庭,朱光喜,熊艳;分数布朗运动的功率谱分析[J];华中理工大学学报;1996年08期

2 王晓瑛;分数布朗运动的新表示[J];纯粹数学与应用数学;2002年04期

3 刘海洋;叶润萍;;d维分数布朗运动的相关结果研究[J];徐州师范大学学报(自然科学版);2007年02期

4 李慧玲;;分数布朗运动下信用风险首次触发范式[J];价值工程;2008年02期

5 薛红;王拉省;;分数布朗运动环境中最值期权定价[J];工程数学学报;2008年05期

6 何成洁;沈明轩;杜雪樵;;分数布朗运动环境下幂型支付的期权定价公式[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2009年06期

7 周圣武;刘海媛;;分数布朗运动环境下的幂期权定价[J];大学数学;2009年05期

8 赵巍;;股价受分数布朗运动驱动的混合期权定价模型[J];南京师大学报(自然科学版);2010年01期

9 王剑君;;分数布朗运动环境中2种新型权证的定价[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2010年03期

10 桑利恒;杜雪樵;;分数布朗运动下的回望期权定价[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2010年05期

中国重要会议论文全文数据库 前3条

1 郭蓉;;分数布朗运动驱动下系统的随机平均法[A];第二届全国随机动力学学术会议摘要集与会议议程[C];2013年

2 薛红;孙玉东;;分数布朗运动环境下几何平均亚式期权定价模型[A];数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010（13）卷[C];2010年

3 张启敏;;分数布朗运动环境下企业R&D项目评价的数值计算方法[A];中国企业运筹学[C];2009年

中国博士学位论文全文数据库 前7条

1 苗杰;分数布朗运动及其相关过程在倒向随机微分方程和金融衍生品定价中的应用[D];山东大学;2015年

2 肖艳清;分数布朗运动驱动的随机方程及其在期权定价中的应用[D];中南大学;2012年

3 黄文礼;基于分数布朗运动模型的金融衍生品定价[D];浙江大学;2011年

4 戴洪帅;重分数布朗运动以及算子自相似高斯过程的弱极限定理[D];中南大学;2010年

5 申广君;几种自相似高斯随机系统的分析及相关问题[D];华东理工大学;2011年

6 张庆华;几类不确定性期权定价模型及相关问题研究[D];东华大学;2014年

7 柏立华;随机控制理论在金融和保险中的应用[D];南开大学;2009年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 余征;混合分数布朗运动的性质及其在金融中的应用[D];东华大学;2009年

2 马晓梅;混合分数布朗运动环境下的欧式期权与交换期权定价研究[D];宁夏大学;2015年

3 尹修伟;分数布朗运动两种扩张过程的随机分析[D];安徽师范大学;2015年

4 吴江增;双分数布朗运动环境下再装期权定价[D];西安工程大学;2016年

5 李昕蓉;分数布朗运动中Hurst指数的估计及应用[D];华中科技大学;2014年

6 张志;条件分数布朗运动环境下几种期权的定价研究[D];中南大学;2011年

7 黄开元;分数布朗运动环境下后定选择权定价模型研究[D];西安工程大学;2012年

8 成佩;分数布朗运动下的欧式外汇期权定价及实证分析[D];兰州大学;2013年

9 赵小康;混合分数布朗运动环境下的权证定价[D];华中科技大学;2013年

10 安磊;赋权分数布朗运动的轨道分析[D];东华大学;2011年

，

本文编号：725685