一种演绎金融数据沙堆演化过程的新方法

发布时间：2017-09-11 05:38

  本文关键词：一种演绎金融数据沙堆演化过程的新方法

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【摘要】：用递归图方法演绎金融数据的沙堆演化过程是我们为了研究金融数据中所蕴含的沙崩和跃升现象而提出的一种创新方法。该方法基于重构相空间理论,通过对比分析递归图中类分形自相似结构的演化过程与沙堆堆积过程之间的相似性,从直观分析沙堆堆积、滑落及坍塌的特征入手,构建类分形自相似结构的沙堆演化模型,提出了驻留比率、滑落比率及时间间隔的边界点等概念工具,研究金融数据中所蕴含的沙崩和跃升现象。本文重点介绍该方法提出的思路和模型的构建过程,并以上证综合指数为例验证了方法的有效性。
【作者单位】： 南昌大学管理学院;东北财经大学社会与行为跨学科研究中心;
【关键词】： 递归图 类分形自相似结构 沙堆模型 沙崩 跃升
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 引言金融数据时间序列是混沌时间序列,这已成为学界共识。如何发掘出其内所蕴含的复杂信息一直是人们关注的课题。20世纪80年代初由帕卡德(Packard)、科拉奇菲尔德(Crutchfield)、法默(Farmer)、肖(Shaw)以及塔肯斯(Takens)等人建立了重构相空间理论。在此框架下,Eckmann等(19

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本文编号：828961