我国商业银行利率风险统计研究

发布时间：2017-09-17 16:14

  本文关键词：我国商业银行利率风险统计研究

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【摘要】：随着世界经济的发展,经济一体化的发展已经在全球形成了一股浪潮,金融自由化的发展也不断地加强。目前,随着这种经济大环境的改变,不少的国家已经发展了利率市场化,这对于全球经济的发展作用是非常大的。金融市场中,货币供需关系的一个重要的影响因素就是利率水平,特别是在市场经济中,通过利率市场化,可以实现货币资源的有效配置,这样可以盘活市场沉淀的资金,增加经济发展的活力。对于中国的金融改革来说,利率市场化是非常重要的一步,成为金融改革的重点对象。从目前的情况来看,中国已经实现了利率市场化的第一步,那就是开放了贷款利率,2014年的时候,周小川曾经表示过,中国的存款利率市场化会在两年的时间内展开。中国是世界上最大的经济体之一,利率市场化由于利率会受到市场变动的影响,也就会增加其波动程度,而利率波动则会影响以利率为经营对象的商业银行的业务发展,带来利率风险,因为中国经济的市场化发展远没有达到成熟的地步,所以中国实行了利率管控,这样可以有效的控制利率的波动,从而减少商业银行的潜在风险,在金融利率管控的情况下,很多商业银行在利率管理方面没有专门的人员,相应的风险防范机制也是比较弱,而本文研究利率市场化对于解决现实问题是非常有帮助的。本片论文主要分为6个部分,其中第一部分主要进行的是研究背景意义,理论综述,研究思路等。第二部分主要介绍的是国内外的理论研究,以及利率风险的分类,并且对几种不同的利率风险计量模型进行介绍和评价。第三章对商业银行利率风险形成与规避分析方法体系进行研究,着重分析利率风险与规避的机制机理。第四章为VaR实证部分,通过对上海同业拆借利率的风险度量来间接的反应商业银行所面临的利率风险。第五部分为利率风险的成因分析,主要是通过对数据的分析来挖掘出商业银行遭受利率风险的原因。第六部分主要是根据上述两部分的实证结果,从银行自身和外部环境两方面找出我国商业银行利率风险规避的有效措施。
【关键词】：商业银行 利率市场化 利率风险 风险规避
【学位授予单位】：河北经贸大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 1 绪论8-20
• 1.1 研究背景与意义8-9
• 1.2 文献综述9-17
• 1.2.1 利率市场化相关理论研究9-13
• 1.2.2 商业银行利率风险的相关研究13-14
• 1.2.3 利率市场化对商业银行利率风险影响的比较研究14-15
• 1.2.4 商业银行利率风险规避问题的相关研究15-17
• 1.3 研究目的、思路和方法17-18
• 1.3.1 研究目的17
• 1.3.2 研究思路17-18
• 1.3.3 研究方法18
• 1.4 研究框架和创新点18-20
• 1.4.1 研究框架18-19
• 1.4.2 创新点19-20
• 2 商业银行利率风险的基础理论20-24
• 2.1 商业银行利率风险的内涵20-21
• 2.1.1 商业银行利率风险的涵义20
• 2.1.2 商业银行利率风险的分类20-21
• 2.2 商业银行利率风险度量方法的基本理论21-24
• 2.2.1 重定价缺口分析理论21-22
• 2.2.2 久期缺口分析理论22
• 2.2.3 在险价值（VaR）模型理论22-24
• 3 商业银行利率风险形成机制与规避路径研究24-27
• 3.1 商业银行利率风险形成的机制机理24-25
• 3.2 商业银行利率风险规避的路径研究25-27
• 4 我国商业银行利率风险的度量27-36
• 4.1 数据的采集与处理27-28
• 4.2 数据检验28-31
• 4.2.1 正态性检验29
• 4.2.2 平稳性检验29-30
• 4.2.3 异方差检验30-31
• 4.3 风险的度量31-34
• 4.3.1 TARCH模型的构建31-32
• 4.3.2 TARCH模型的应用32-33
• 4.3.3 VAR值的计算33-34
• 4.3.4 回测检验34
• 4.4 相关结论34-36
• 5 我国商业银行利率风险的成因分析36-41
• 5.1 高度集中的利率管理体制36-37
• 5.2 生息资产和付息负债的约定到期日与重新定价日不匹配37-38
• 5.3 存、贷款利率调整的不完全相关性38-39
• 5.4 单一的资产负债结构39-41
• 6 我国商业银行利率风险的规避措施41-46
• 6.1 提升我国商业银行防范利率风险水平的内部措施41-44
• 6.1.1 优化生息资产和付息负债的重定价日的时间差41-42
• 6.1.2 保证自身的资本充足率可以满足监管要求，加强抵抗利率风险能力42-43
• 6.1.3 加强资产负债率管理，，提高控制利率风险水平43-44
• 6.2 完善我国商业银行防范利率风险的外部环境44-46
• 6.2.1 发展并完善我国金融市场，为商业银行控制利率风险提供更多选择44-45
• 6.2.2 加强利率风险的金融监管，提高监管水平45-46
• 参考文献46-49
• 后记49-50
• 攻读学位期间取得的科研成果清单50

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本文编号：870394