延付高管薪酬降低了银行风险偏好吗——信贷资产配置行为视角的研究

发布时间：2017-09-30 07:40

  本文关键词：延付高管薪酬降低了银行风险偏好吗——信贷资产配置行为视角的研究

  更多相关文章： 高管薪酬 风险偏好 行为视角 广义矩估计 面板数据模型 内生性问题 银监会 美国金融危机 金融风险 水平指标

【摘要】：正美国金融危机后,延付银行高管薪酬成为我国监管部门降低金融风险的重要举措。本文旨在从银行信贷资产配置行为视角深入研究这一政策是否能有效降低银行风险偏好。为此,我们进行了如下检验:(1)利用非观测效应面板数据模型(固定效应估计和广义矩估计法)直接比较延付高管薪酬实施前后我国银行高风险贷款投放的变化;(2)为控制延付高管薪酬可能存在的内生性问题,利用2010年银监会发布的《商业银行稳健薪酬监管指引》这一政策冲击,通过"准自
【关键词】： 高管薪酬;风险偏好;行为视角;广义矩估计;面板数据模型;内生性问题;银监会;美国金融危机;金融风险;水平指标;
【分类号】：F272.92;F832.4
【正文快照】： 美国金融危机后,延付银行高管薪酬成为我国监管部门降低金融风险的重要举措。本文旨在从银行信贷资产配置行为视角深入研究这一政策是否能有效降低银行风险偏好。为此,我们进行了如下检验:(1)利用非观测效应面板数据模型(固定效应估计和广义矩估计法)直接比较延付高管薪酬实施

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本文编号：946954