中国股票市场与外汇市场的价格关联性研究

发布时间：2017-09-30 15:34

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【摘要】：以2005年7月22日到2015年12月31日的沪深300指数与人民币兑美元名义汇率为样本,对中国股票市场与外汇市场价格关联性进行了实证分析。具体运用协整分析、格兰杰因果检验、脉冲响应等方法分析了中国股票市场与外汇市场的长期均衡关系,并以此为基础,采用马尔可夫区制转换模型分析股票市场与外汇市场的结构变化特征。
【作者单位】： 东北财经大学金融学院;
【关键词】： 股票市场 外汇市场 价格关联性 MS-VAR
【基金】：沈阳市社会科学立项(SYSK2006-18-10)
【分类号】：F832.51;F832.6
【正文快照】： 股价和汇率有着衡量一国经济整体实力的重要指标的功能。在宏观层面上,股价和汇率衡量着一个国家经济实力的价格变量;在微观层面上,股价和汇率则承担着微观经济主体决策参考依据的重要作用[1]。股价和汇率的改变以及二者之间的互相影响,在影响微观经济主体的最终经济行为的同

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9 田原s，

本文编号：948985