新资本协议下经济资本计量的实用方法

发布时间：2017-10-14 11:07

  本文关键词：新资本协议下经济资本计量的实用方法

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【摘要】：经济资本是新资本协议下银行信用风险控制与管理的重要手段,但在实践中却远未成熟。本文辨析了非预期损失和经济资本的关系,从符合监管要求和便于操作实施的角度出发,介绍了基于期权定价理论和基于新资本协议资本计提公式的实用计量方法,从理论依据、计算步骤和应用评价三个维度进行了阐述。最后,对商业银行实施经济资本计量提出了若干建议。
【作者单位】： 交通银行;复旦大学经济学院;上海立信会计学院金融学院;
【关键词】： 新资本协议 经济资本 期权定价理论 资本计提公式
【分类号】：F832.2;F224
【正文快照】： 3上海立信会计学院金融学院,上海201620)一、引言近年来,随着巴塞尔新资本协议的出台,以及国内银行业对社会经济的影响逐步彰显,银行风险管理逐步走入人们的视野。本轮全球性金融危机的深刻教训也表明,在关心银行经营业绩的同时,更要关注银行管理风险的能力。在这样的背景下,

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本文编号：1030682