对UC模型传统假定的再检验——基于中国GDP的实证

发布时间：2018-01-07 08:43

  本文关键词：对UC模型传统假定的再检验——基于中国GDP的实证　出处：《统计与决策》2010年05期 　论文类型：期刊论文

  更多相关文章： 趋势项 周期项 零相关 不可观测成份模型 ARIMA模型

【摘要】：真实GDP可以被认为是永久的和暂时的两个成份的和,这个观点已被广泛接受。不可观测成份(UC)模型在研究真实GDP的这两个成份时已显示出很大的用处。文章主要检验了UC模型传统的零相关假定在中国是否成立;文章说明了中国的真实GDP数据并不支持这个假定。
[Abstract]:Real GDP can be regarded as a sum of both permanent and temporary components , which has been widely accepted . The non - observable component ( UC ) model has shown great usefulness in studying the two components of real GDP . The article mainly examines whether the traditional zero - correlation assumptions of the UC model are established in China ; the article explains that China ' s real GDP data does not support this assumption .

【作者单位】： 华侨大学商学院;
【基金】：泉州市社会科学研究2009年规划资助项目(2009A-SZ02) 华侨大学科研基金资助项目(09BS502)
【分类号】：F224.0;F222.33
【正文快照】： 0引言不可观测成份(Unobserved Component,UC)模型将一个时间序列分解成永久与暂时两个不可见的成份。传统上,大部分关于UC模型的文献都使用了两个假定:(1)永久性成份(也称趋势项)是随机趋势,通常表现为一个随机游走序列,这个成份一般用于代表潜在产出;暂时性成份(也称周期项

【参考文献】

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本文编号：1391845