干预分析模型在中国GDP预测中的应用

发布时间：2018-01-08 20:00

  本文关键词：干预分析模型在中国GDP预测中的应用　出处：《经济研究导刊》2009年01期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：通过分析中国GDP序列的自相关系数和偏自相关系数建立了合理的ARIMA模型,并结合干预分析方法修正了亚洲金融危机引起的误差。最终结果表明,干预分析模型大大减小了误差。通过干预影响序列建立起的干预模型,从定量的角度说明了亚洲金融危机对中国GDP的影响。
[Abstract]:By analyzing the autocorrelation coefficient and partial autocorrelation coefficient of Chinese GDP sequence, a reasonable ARIMA model is established, and the error caused by the Asian financial crisis is corrected by the intervention analysis method. The final result shows that. The intervention analysis model has greatly reduced the error. The influence of the Asian financial crisis on China's GDP is explained quantitatively by the intervention model established by the intervention impact sequence.
【作者单位】： 中南大学数学院;
【分类号】：F222.33;F224
【正文快照】： 一、绪论时间序列经常会受到特殊事件及态势的影响,诸如国内,国际经济政策或经济规则的变更,以及罢工、促销之类事件的影响等等,学者们称这类外部事件为干预。研究干预分析模型的目的,就是从定量分析的角度来评估政策干预或突发事件对经济环境和经济过程的具体影响。一般来讲

【共引文献】

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