基于计量经济模型假设检验问题的研究

  本文关键词：基于计量经济模型假设检验问题的研究，由笔耕文化传播整理发布。

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2006年第5期　　　　　　　　　　　　　　　　No.25006

JournalofShayangTeachersCollege

沙洋师范高等专科学校学报

基于计量经济模型假设检验问题的研究

潘　林　胡　洁

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(1、武汉理工大学　理学院,湖北　武汉　430070;2、长江大学　信息与数学学院,湖北　荆州　434023)

摘　要:近年来,对于计量经济模型假设检验问题的研究不多见,归方程假设检验过程,分析了回归参数检验的t,检验与拟合优度R-平方的关系,说明了较低的R-平方,tF检验仍可能显著。

关键词:假设检验;回归参数;拟合优度;t检验;中图分类号:O213　　　　A-0768(2006)05-0029-02

　　一、,分析了回归参数检验的t统计量显著性的影响因素,分析了回归方程总体显著性F检验与拟合优度R-平方的关系。对计量经济学的初学者来说,往往倾向于过分强调回

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归方程的拟和优度R。事实并非如此,较低的R-平方,并非意味着方程没有用,参数的t检验和回归方程的F检验仍可能显著。

二、对计量经济模型参数假设显著性检验的思考

假设对某一研究问题提出模型为:y=β0+β1x1+…+βkXk+u　　　　(1)u满足计量经济学经典假设。对构建的计量经济模型采用最小二乘法估计出参数βi(i=1,2…,k)后,对其要提出假设并进行检验,即检验xi(i=1,2…,k)对y的影响。一般检验方法是t检验。t检验的步骤如下:

1.首先给出原假设。在多数应用中,我们的兴趣在于检验虚拟假设

H0:βi=0　　　　(2)

2.接着计算检验上式的t统计量。t统计量可由下式给出:

t=

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时,在双侧对立假设下,说明在α%的概率水平上拒绝H0,,从而我们说t统计量或检验是统计显著的,即我们认为xi对被解释变量y具有显著的影响。

根据上面的步骤及相应数学表达式,我们来探讨和分析影响t统计量检验显著的几个方面:

1.在给定的显著水平α下,样本容量n越大,则临界值越小。所以,在t统计量不变或变化相对很小的情况,扩大样本容量有利于提高t统计量或参数估计的显著性。

2.从t统计量表达式来看,分子“很大”,将标志统计检验显著。分子“很大”,从实践的意义上看,说明xi对y的影响“很大”。但有一点要注意,若分子“很小”,而分母“更小”,那么也会导致t统计量或检验是显著的,这时可能会出现经济或实际显著性与统计的显著性相背离,即在实践中xi对y的影响不大,而统计上xi对y的影响是显著的或“重要”的。所以在实践中,除了看t统计量外,对系数的大小加以解释也特别重要。

3.t统计量的分母为回归系数β在i的标准误。

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多元回归中,可证明,对所有的Sβi都有

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β^

Sβi

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Sβi

　　　　(3)

σ

=　　(5)2

()SSTi1-Ri

nj=1

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Sβi为βi(i1,2,…,k)为标准差的估计。3.给定一个显著水平α,在含有n-k-1个自由度的t分布表中,查表给出临界值c。若

T>0　　　　4)

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式中,SSTi=

∑

(xji-xi)为xi的总样本变异;为

-

将对所有其他自变量(包括截距)进行回归所到

2

的R。

^Sβi的大小取决于三个因素:σ,SSTi和Rj。

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收稿日期:2006-04-06

作者简介:潘　林(1972—),男,湖北黄冈人,武汉理工大学理学院应用数学专业硕士研究生,研究方向:金融数

学与数量经济分析。胡　洁(1979—),女,长江大学信息与数学学院助教,武汉理工大学理学院应用硕士研究生。

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