计量经济模型的参数估计慎用差分法

发布时间：2018-05-19 03:11

  本文选题：计量经济学模型 + 参数估计　； 参考：《武汉理工大学学报》2001年09期

【摘要】：计量经济模型能科学而准确的揭示经济现象。当然这是以模型的准确性为前提的。要保证模型的准确性 ,必须保证模型建立过程中的每一个环节的准确性。探讨了参数估计这一环节中 ,采用广义差分法估计参数时 ,容易出现的问题 ;证明了 :当模型不存在序列相关时 ,而错误的使用差分法 ,则差分模型的随机项存在序列相关 ;当模型存在序列相关时 ,而作差分变换时 ρ的取值不精确 ,则差分模型的随机项仍然存在序列相关。由此阐述了在什么情况下用差分法估计模型的参数 ,才能保证模型参数的估计量是最佳估计量 ,使所建立的计量经济模型具有较高的精度
[Abstract]:Econometric models can reveal economic phenomena scientifically and accurately. This, of course, presupposes the accuracy of the model. In order to ensure the accuracy of the model, we must ensure the accuracy of every link in the process of model establishment. In this paper, the problem of parameter estimation by generalized difference method is discussed, and it is proved that when the model does not have sequence correlation, it is wrong to use the difference method. Then the random terms of the difference model have sequence correlation, while the random terms of the difference model still exist sequence correlation when the value of 蟻 is not accurate when the model has sequence correlation. In this paper, the method of difference is used to estimate the parameters of the model in order to ensure that the estimator of the parameters of the model is the best one, so that the established econometric model has a higher accuracy.
【作者单位】： 武汉理工大学
【分类号】：F224.0

【共引文献】

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本文编号：1908449