非经典计量经济建模方法论的特征分析与比较研究

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第２８卷第１期金玉国ｔ非经典计量经济建模方法论的特征分析与比较研究

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无参数回归模型适用于变量的分布情况、变量之间的结构未知情况下的建模，是对参数模型建模理念和方法的一种革命，它通过挖掘数据自身所包含的信息建立模型，因而更具有灵活性和稳健性。但是，无参数模型也有它的局限性，它要求的数据量较参数模型为大；通常估计值收敛的速度较慢；回归方程不能用作样本之外的预测；估计值也很难做经济上的解释；等等。所以，无参数模型在经济学实证研究中的应用领域受到很大的限制。

（三）半参数形式

由于计量经济建模中的参数形式和无参数形式互有优劣，人们试图将二者结合起来，取长补短，于是在计量经济建模中出现了半参数形式。

例如，将影响ｌ，的因素（即解释变量向量）分为两部分：ｘ和Ｚ。根据经验认为Ｘ是主要的因素，而且ｙ与ｘ具有明确的关系形式；而ｚ与ｙ的关系形式是完全未知的，但是又不能将其完全归入误差干扰项。此时，如果用无参数回归模型加以处理，实际上Ｘ与ｙ之间已经明确的经济关系没有体现在建模过程之中，会失去太多的已知信息；若仅采用参数回归模型，ｚ对ｙ的效应又体现不出来，，降低拟合效果。这时两者的混合模型即半参数回归模型便可以解决这个难题。其思路是，令

Ｆ＝Ｘｉ口＋ｇ（Ｚｉ）＋Ⅱｉ

其中ｇ（?）是未知函数，ｎ。（ｉ＝１，…，ｎ）是满足古典假定（零均值，常数方差）的随机误差序列。该所代表的变量之间的结构关系，把握被解释变量的发展大势；无参数分量ｇ（Ｚ；）可以对被解释变量作局部调整，使得模型更好地拟合样本观测值。

可见，半参数回归模型结合了线性回归模型和无参数回归模型，吸收了各自的优点，参数分量用于对确定性影响因素进行分析，而无参数分量部分用于对随机干扰部分的刻画，能够更好地描述现实。定，减少了设定误差，优于参数模型；对样本规模的五、建模思路

计量经济学的发展在建模思想（理念）和建模

万方数据

技术（方法）两个层面上展开。其中建模思想是更宏观的层面，因为建模技术是从属于建模思想的。每一种建模思想都出于自己对于计量经济模型的不同理解，有着不尽相同的建模思路，在不同时期对于计量经济学发展产生了程度不同的影响，形成了各具特色的建模流派。非经典建模理论提出了与经典建模法完全不同的建模思路，有力地推动了最近４０年非经典计量经济学发展壮大。

（一）“从简单到一般”

广义的经典建模理论包括结构建模理论和时序建模理论，而狭义的经典建模理论就是结构建模理论。成熟于上世纪４０年代的结构建模法被称为“从简单到一般”（Ｓｉｍｐｌｅ

ｔｏ

Ｇｅｎｅｒａｌ）的建模法。其

基本建模思路是：以先验给定的经济理论模型为建模的基础（即理论导向），根据已有的经济理论分析变量之间的因果关系，选择尽可能少的原因变量来解释结果变量，用随机方程描述其因果关系，即建立一个“简单”模型。以概率论和数理统计为方法论基础对模型参数进行估计，检验模型对样本数据的拟合优度，如果达不到标准，则增加解释变量，最后得到一个符合要求的“一般”模型。

结构建模理论作为计量经济学发展早期的指导思想，为构建计量经济学的学科大厦发挥了重要的基础性作用。但结构建模理论属于“理论驱动”型。它过于直接或简单地将经济理论与应用模型等同起来，对样本数据的特征不够重视，从而产生了诸如模型设定依赖于先验的经济理论、随意选择模型中包括的变量、随意假定误差项的性质等问题。

由于结构模型的计量结果通常会有这样或那样的统计检验问题（如检验不能通过、伪回归等问题），一些人因而主张摒弃结构模型，以充分描述数据特征的移动平均模型（ＡＲＭＡ）或向量自回归模型（ＶＡＲ）为计量经济模型的基本形式。这就是在１９７０年代初形成的时序建模理论的基本思想。这种理论尽管克服了结构建模法“理论驱动”的某些缺点，但也有其先天不足：第一，计量模型与经济理论脱节，降低了经济计量模型的应用价值；第二，时序建模法实际上是一种“数据驱动”的建模法，对于特定样本信息过分依赖。数据所含信息中，有许多仅仅反映特定样本期内的特殊事件（包括异常点），这在时序样本数据较少时，时序建模法便难免将这些本来属于特定样本期内的特定数据特征错误地推

模型中有参数分量ｘ毋，可以较好地描述经济理论半参数模型对经济变量之间的结构关系做出部分设要求又不再那么严格，适合于解释变量数量较多的情形，因此又优于无参数模型。但其理论上过于复杂，实际应用难度较大，这是半参数模型有待克服的一个缺陷。

?９８?统计研究２０１１年１月

广至一般，干扰了对经济规律的认识，降低了模型的预测效能。

（二）“从一般到简单”

在对传统的结构建模和时序建模理论的不断反思的基础上，１９７０年代末１９８０年代初，Ｄ．Ｆ．Ｈｅｎｄｒｙ、Ｄ．Ｓａｒｇａｎ等人提出了约化建模理论，又称动态建模理论或“从一般到简单”（Ｇｅｎｅｒａｌ

ｔｏ

Ｓｉｍｐｌｅ）

的建模法。他们认为，简单模型不是经济计量工作的合适的起点。在进行估计之前，应该用简单模型中包含的变量（包括因变量和自变量）的多阶滞后变量来扩充模型，使它变成一个一般的、动态的自回归分布滞后（ＡｕｔｏｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ—ｌａｇ）模型。后来，Ｈｅｎｄｒｙ将自回归分布滞后模型同数据生成过

程（ＤａｔａＧｅｎｅｒａｔｉｏｎＰｒｏｃｅｓｓ）联系起来，认为现实经

济活动中存在着某种具有规律性的机制，而现实观察到的数据正是这一机制的反映，这一机制就是数据生成过程。可以通过数据所反映出来的信息，将数据生成过程以结构模型的形式表达出来。建模过程应该是先建立一个能够代表数据生成过程的自回归分布滞后模型，再将其逐步约化为一个变量和参数都很少的节俭（Ｐａｒｓｉｍｏｎｙ）模型，求出模型中内含的长期稳态解，用于检验经济理论、评价政策和预测未来等。

这种约化建模理论克服了经典建模方法的缺陷，既不同于结构建模单纯的“理论驱动”，也不同于时序建模单纯的“数据驱动”，而是综合二者的长处，理论与数据结合起来，将建模过程视为循序渐进的认识过程，在建模过程中交替运用经济理论和经济数据所提供的信息，以能充分反映数据生成过程的广义无约束模型为建模出发点，以信息损失最小化为标准向最终模型进行约化。这样，一方面可以部分克服特定样本的特定信息向一般规律的错误推广，另一方面，模型具有经济理论意义，使得利用其进行结构分析和政策分析成为可能，而且这种理论结构是经过检验的，而不是先验设定的，从而理顺了建模的逻辑顺序。

由于“从一般到简单”的约化建模理论与经典模型“从简单到一般”的建模思路不同，它们在对外生变量、模型的误差项、多重共线性、时间序列的单整性、理论变量与观测数据的关系等方面有着不同的理解和处理方法，在建模方向、建模起点、修改建

万方数据

模方法等方面有着明显的改进，为非经典计量经济模型的发展提供了理论指导。

非经典计量经济建模方法论是经典计量经济建模方法论的发展和延伸。通过上述分析，可以发现，在这一过程中，计量经济建模方法论的基本发展演化规律是：建模过程中应用的数据类型越来越多，变量属性越来越复杂，模型描述的变量特征越来越多，参数形式日趋多样化，模型设定越来越灵活，建模理念越来越先进，模型应用范围越来越广泛。本文研究只是从几个大的方面构建了对非经典计量经济建模方法论特征进行理论分析和比较研究的框架。实际上，除了以上特征外，非经典计量经济建模方法论在模型参数的估计方法和检验方法、模型评价和选择的标准、模型修正和模型应用等方面，与经典计量经济建模方法论也有许多不同之处，限于篇幅，本文没有展开进行研究，对这些问题的分析将专文进行讨论。

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作者简介

金玉国，男，１９６４年生，山东青州人，１９８５年毕业于山西财经学院计划统计系，获经济学学士学位。现为山东经济学院统计科学研究所所长，教授。研究方向：计量经济学。

（责任编辑：程唏）

非经典计量经济建模方法论的特征分析与比较研究

作者：作者单位：刊名：英文刊名：年，卷(期)：

金玉国， Jin Yuguo

山东经济学院统计科学研究所统计研究

STATISTICAL RESEARCH2011,28(1)

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