正态线性单方程计量经济模型的Bayes统计推断

发布时间：2017-03-19 16:07

  本文关键词：正态线性单方程计量经济模型的Bayes统计推断，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：该文研究了如何利用Bayes方法来建立正态线性计量经济模型 :Y =Xβ+U ,U ～N( 0 ,σ2 In) ,分别讨论了在二次损失函数下σ2 已知时 ,β的Bayes估计和σ2 未知时 ( β ,σ)的Bayes估计。与 β或 ( β ,σ)的经典统计估计相比较 ,由于Bayes方法融合了样本信息和参数的先验信息 ,其Bayes估计的精度更高。
【作者单位】： 南京理工大学经济管理学院 南京理工大学经济管理学院 南京理工大学经济管理学院
【关键词】： 模糊先验 共轭分布 后验分布 Bayes估计
【分类号】：O212.8
【正文快照】： 计量经济模型分为单方程模型和联立方程模型 ,单方程模型用以研究单一的经济活动中各变量之间的关系 ,而联立方程用以研究经济系统中各变量之间的关系。本文讨论单方程模型的Ｂａｙｅｓ分析。不失一般性 ,设所讨论的单方程模型的内生变量为 ｙ ,外生变量为ｘ1,ｘ2 ,…ｘｋ,随

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本文编号：256230