空间计量经济模型的统计诊断

发布时间：2017-03-23 08:16

  本文关键词：空间计量经济模型的统计诊断，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：自上个世纪70年代起，空间计量经济学成长为一个新的研究领域，并得到了飞速发展。空间计量经济学是通过区域经济理论和地理空间数据建立空间计量经济模型，并结合空间不均匀性和空间自相关性对经济活动问题进行分析的一门经济学学科。Durbin模型是空间计量经济模型中一个非常重要的模型，它是从误差项存在相关性的空间误差模型中简化而来的（Jesus andAna，2005）。由于Durbin模型可以和空间滞后模型以及空间误差模型进行互相转换，因此，Durbin模型在空间计量经济模型中扮演着枢纽的作用。但Durbin模型的参数估计和统计推断会受到数据中出现的异常值和强影响点的影响。 统计诊断的发展始于70年代中期，是统计学的重要分支之一。统计诊断对识别数据中的特殊结构，数据的统计建模具有很大的帮助。通过统计诊断方法我们可以找出严重偏离既定模型的异常点，识别出对参数估计和统计推断有较大影响的影响点。 Cook(1986)提出了局部影响分析方法，为复杂模型中影响点的识别问题提供了非常有效的工具，由此获得了广泛的应用。但在许多具有较强相关结构的时间序列模型中，当数据中出现多个及成片的影响点时，传统的局部影响分析方法并不能有效识别数据中的masking效应（Bruce and Martin,1989；Shi and Huang,2011; Lu et al,2012）。Shi and Huang (2011)提出的逐步局部影响分析方法，特别对识别时间序列模型中多个成片影响点中出现的masking效应具有很好的效果。本文研究了Durbin模型的局部影响分析问题，导出了在各种扰动模式下局部影响分析的诊断统计量，，运用逐步局部影响分析方法给出Durbin模型中影响点的识别技术，并通过两个实例分析验证了方法的有效性。
【关键词】：Durbin模型 统计诊断 masking效应 局部影响分析 逐步局部影响分析
【学位授予单位】：云南财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F224
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 第一章 引言8-16
• 第一节 研究的背景及意义8-13
• 一、空间计量经济学的研究背景8-10
• 二、Durbin 模型的研究背景10-12
• 三、Durbin 模型的逐步局部影响分析的意义12-13
• 第二节 本文的研究思路13-16
• 一、研究路线13-14
• 二、研究的创新点14
• 三、论文结构14-16
• 第二章 预备知识16-30
• 第一节 Durbin 模型的极大似然估计16-17
• 第二节 矩阵微商知识17-19
• 第三节 局部影响分析19-28
• 一、局部影响的曲率度量20-25
• 二、保形法曲率25-26
• 三、扰动向量线性约束下的局部影响分析26-28
• 第四节 逐步局部影响分析28-30
• 一、逐步局部影响分析28-29
• 二、基准点的选择29-30
• 第三章 Durbin 模型的局部影响分析30-42
• 第一节 Durbin 模型数据加权扰动下的局部影响测度30-36
• 一、单项数据加权模式31-34
• 二、一般情形34-36
• 第二节 Durbin 模型方差扰动下的局部影响测度36-39
• 一、单项数据方差扰动37-38
• 二、一般情形38-39
• 第三节 Durbin 模型自变量扰动下的影响测度39-42
• 一、所有自变量受扰动的情形39-41
• 二、自变量只有一列数据受扰动的情形41-42
• 第四章 Durbin 模型逐步局部影响分析的实证分析42-56
• 第一节 Durbin 模型的逐步局部影响分析的应用42-54
• 一、以 Anselin 数据为例42-49
• 二、以我国各地区的财政支出数据为例49-54
• 第二节 小结54-56
• 第五章 结论56-58
• 参考文献58-62
• 附录62-75
• 致谢75-76
• 在读期间研究成果76

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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  本文关键词：空间计量经济模型的统计诊断，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：263301