对计量经济模型中随机误差项的认识

发布时间：2017-04-16 03:09

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【摘要】：计量经济模型与数理经济模型的主要区别之一就是计量经济模型是随机模型。文中对计量经济模型中的随机误差项u谈了三点认识:如何理解随机误差项u的不可观测性;为了澄清概念上的模糊性,定义了序列残差和随机残差,并在此基础上讨论如何理解序列残差的方差和随机残差的方差;如何从数学和经济学两个方面去理解用序列残差的方差去估计随机误差项的方差。
【作者单位】： 东北财经大学统计系 东北财经大学数量经济系
【关键词】： 随机误差项 不可观测性 序列残差 残差的方差 各态历经性
【分类号】：F222
【正文快照】： 　　计量经济模型区别于数理经济学模型的主要一点:计量经济模型是随机模型,因此认识和研究计量经济模型中的随机误差项u至关重要。虽然国内外计量经济学的教科书都涉及到对随机误差项的介绍,尽管也给出了结论性的认识,却很少说清为什么。另外对残差与随机误差之间的关系及有

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本文编号：309863