不确定性条件下的矿业投资风险分析与模拟

发布时间：2021-05-14 20:29

　　论文对矿业资本市场的认识和分析的基础上,结合传统研究方法的理论,吸收现代金融工程理论的最新研究成果,研究了投资风险分析的理论和方法,建立矿业投资决策风险分析模型,同时运用实例对上述方法进行了研究和检验。论文对矿产资源的属性、价值和矿业投资环境进行了系统的分析。论述了矿产资源价值成因,分析了矿产资源价值理论。指出矿产品价格的波动具有一定的随机性,建立了短期波动预测维纳模型,长期运行过程可用均值回归过程分析模拟。研究矿产品价格的波动率和回弹速度,分析矿产品的短期价格和长期均衡价格波动规律。考虑不确定性,采用均值回归预测模型模拟矿产品价格波动。应用蒙特卡洛模拟方法、实物期权方法、模糊数学分析法分析收益额。从风险管理的理论体系和范畴,深入研究矿业工程建设项目风险特点。介绍了矿业工程项目投资风险识别与估计方法,结合投资风险因素识别方法及原则,研究风险因素随机信息的采集与处理。提出了对投资风险的分散与控制模拟方法及对策。论文最后通过投资项目实例,对矿业投资方案比较,采用了模拟分析方案比较的方法。通过计算和模拟,对矿业投资项目风险评价模型进行了验证。论文研究方法和手段新颖,为进行矿业项目投资风险管理... 

【文章来源】：中南大学湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：91 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
目录
第一章 绪论
    1.1 矿业投资
        1.1.1 矿业投资现状
        1.1.2 矿业投资特点
        1.1.3 矿产品供应链
        1.1.4 矿床经济评价
    1.2 矿业投资风险
        1.2.1 投资风险
        1.2.2 不确定性分析与风险分析
        1.2.3 投资风险分析主要内容
        1.2.4 投资风险研究国内外发展趋势
    1.3 矿业投资风险评价研究存在的主要问题
    1.4 研究的目的和意义
    1.5 主要研究内容及研究方法
第二章 矿业投资的不确定性分析
    2.1 矿产资源的定义、属性和分类
        2.1.1 矿产资源定义
        2.1.2 矿产资源属性
        2.1.3 矿产资源的储量分类
    2.2 矿产资源的价值理论研究
        2.2.1 地租理论
        2.2.2 矿产资源价值确定
        2.2.3 均衡价格理论
        2.2.4 影子价格理论
        2.2.5 边际成本理论
    2.3 矿业投资环境
    2.4 本章小结
第三章 矿业投资风险分析方法与模拟
    3.1 矿产品价格分析
        3.1.1 矿产品价格波动
        3.1.2 矿产品价格预测模型
        3.1.3 矿产品价格的随机模拟
    3.2 矿产品价格预测模拟
        3.2.1 模型的建立及各参数的确定
        3.2.2 矿产品价格的随机模拟
    3.3 盈亏平衡分析法
    3.4 敏感性分析
        3.4.1 敏感性分析的含义
        3.4.2 敏感性分析的步骤
    3.5 概率分析
        3.5.1 概率分析的含义
        3.5.2 概率分析决策标准
        3.5.3 考虑时间价值的概率分析
    3.6 净现值法
        3.6.1 净现值
        3.6.2 现金流量的确定
        3.6.3 净现值的确定
        3.6.4 收益率的确定
    3.7 蒙特卡罗模拟方法
        3.7.1 蒙特卡罗模拟步骤
        3.7.2 随机数的产生
    3.8 本章小结
第四章 矿业项目投资风险识别与估计
    4.1 投资风险分析概述
        4.1.1 矿业投资风险评价的目的和意义
        4.1.2 矿业投资风险评价方法评述
    4.2 投资风险因素识别方法及原则
        4.2.1 投资效果指标的影响进行风险识别
        4.2.2 投资项目所处阶段进行风险因素识别
    4.3 风险因素采集与处理
    4.4 通货膨胀与投资相关性分析
    4.5 本章小结
第五章 矿业投资项目风险评价研究
    5.1 矿业投资风险评价研究概况
        5.1.1 经济评价理论在矿业投资风险评价中的应用
        5.1.2 资本资产定价模型在矿业投资风险评价中的应用
        5.1.3 矿业投资风险程度的模糊分析研究
        5.1.4 矿业项目过程的经济强度评价研究
    5.2 矿业投资风险评价指标优化研究
        5.2.1 矿业投资的风险表现形式
        5.2.2 资本资产定价模型中参数的选取
    5.3 矿业项目过程风险评价指标的优化
    5.4 本章小结
第六章 矿业项目投资风险分析应用研究
    6.1 投资项目案例概况
        6.1.1 投资项目慨述
        6.1.2 项目建设条件概述
        6.1.3 投资项目主要建设方案
        6.1.4 项目主要基建井巷工程量
        6.1.5 矿床地质储量估算
    6.2 项目生产规模认证研究
        6.2.1 确定矿山生产能力的基本方法
        6.2.2 项目矿床开采生产规模概述
        6.2.3 矿山生产能力的确定
        6.2.4 生产能力的验证
        6.2.5 服务年限
    6.3 项目采矿方法选择
        6.3.1 投资项目采矿方法技术经济分析
        6.3.2 矿床总体采矿方法
    6.4 矿床总体开拓方案研究
        6.4.1 选择开拓运输方案的原则
        6.4.2 开拓运输方案选择分析研究
        6.4.3 改造该矿已有开拓系统方案分析
        6.4.4 斜井盲竖井开拓方案分析
        6.4.5 竖井与盲斜井开拓方案分析
        6.4.6 项目开拓实施方案评价
    6.5 矿床开采投资风险分析与评价
        6.5.1 项目建设投资估算
        6.5.2 项目实施方案投资估算
        6.5.3 项目实施方案投资成本估算
        6.5.4 项目实施方案成本构成
        6.5.5 项目投资财务评价
        6.5.6 敏感性分析
        6.5.7 项目总体风险模糊数学分析
    6.6 本章小结
第七章 总结与展望
    7.1 主要结论
    7.2 展望
参考文献
致谢
攻读学位期间主要的研究成果目录


【参考文献】：
期刊论文
[1]价格预测对采矿权评估价值的影响[J]. 刘朝马,黄春艳.  系统工程理论与实践. 2002(12)
[2]期权方法在投资评价中的应用研究[J]. 孙静,陈立文,邱菀华.  决策借鉴. 2002(04)
[3]矿产资源的可持续利用问题研究[J]. 刘朝马,刘冬梅.  数量经济技术经济研究. 2001(01)
[4]风险项目投资决策与实物期权估价方法[J]. 赵秀云,李敏强,寇纪淞.  系统工程学报. 2000(03)
[5]对我国矿业税费制度的思考[J]. 朱振芳.  中国地质. 2000(08)
[6]金融衍生工具定价中蒙特卡罗方法的近期应用分析[J]. 马俊海,张维.  管理工程学报. 2000(02)
[7]投资机会的价值与投资决策——几何布朗运动模型[J]. 范龙振,唐国兴.  系统工程学报. 1998(03)
[8]基于因素敏感性水平的边际油田开发模糊风险分析[J]. 李宏伟,谭家华.  上海交通大学学报. 1998(07)
[9]矿业投资风险评价方法[J]. 王志宏,刘志斌,彭世济,张达贤.  煤炭学报. 1998(02)
[10]项目投资风险分析及防范综述[J]. 陈立文,李家连.  工业技术经济. 1998(01)

博士论文
[1]工程项目全寿命期风险管理系统理论及集成研究[D]. 金德民.天津大学 2004

硕士论文
[1]大型投资项目风险分析与决策[D]. 王冬放.华北电力大学（北京） 2003
[2]工程项目投资风险度量与模拟及收益优化模型研究[D]. 尹志军.河北工业大学 2002
[3]基于人工神经网络的风险投资项目评估模型[D]. 刘丹.中南大学 2002



本文编号：3186278