基于Bayes方法的信用风险计量模型与经济资本配置研究

发布时间：2017-04-26 14:22

  本文关键词：基于Bayes方法的信用风险计量模型与经济资本配置研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】： 2006年11月开始,中国金融系统已经全方位对外开放,银行业已经面临外资银行全面进入带来的前所未有的挑战和冲击。2007年8月美国次贷危机的爆发,对商业银行业产生了严重的影响,使得全球金融市场动荡不安,使得金融工作者和行业从业人员进一步认识到了信用风险管理的重要性。如何提高中国商业银行信用风险管理水平,增强商业银行抵抗风险能力和国际竞争力,实现商业银行价值最大化经营目标,是一个值得学术界和银行业深入研究的重大课题。 信用风险管理是商业银行管理的核心之一,也是当前中国商业银行改革中重点关注的现实问题。本文以现代商业银行管理学理论为指导,运用数理统计学、高等数学和管理学的相关工具,在定性分析与定量分析相结合的原则基础上,研究中国商业银行信用风险计量问题,为中国商业银行的信用风险计量与经济资本配置提供了一种可行的工具和方法。在商业银行信用风险管理理论的指导下,以“信用风险影响因素分析——构建信用风险损失分布——对信用风险配置经济资本”为主线,遵循从理论分析、实证分析到对策建议的思路展开,研究主要涉及四个方面的内容:第一部分介绍了文章的研究背景和意义并对相关文献进行了综述,接着在第二个部分介绍了信用风险概念、分析了信用风险计量、经济资本的内涵、信用风险计量及经济资本配置的原理和方法以及经济资本管理在资产配置和组合管理方面与经营战略管理方面的应用。第三部分是本文的重点,构建商业银行信用风险损失分布模型,研究了基于信用风险损失模型下的经济资本的配置。第四部分对重要的结论作出了说明,对我国商业银行经济资本配置和管理提出了政策建议。
【关键词】：信用风险 Bayes方法 经济资本配置
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2009
【分类号】：F830.33;F224
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 插图索引10-11
• 附表索引11-12
• 第1章 引言12-20
• 1.1 选题背景及意义12-14
• 1.2 相关文献综述14-19
• 1.2.1 信用风险计量模型综述14-16
• 1.2.2 信用风险经济资本配置综述16-19
• 1.3 论文的主要结构和创新点19-20
• 第2章 信用风险计量和经济资本配置的原理与方法20-37
• 2.1 信用风险与经济资本20-29
• 2.1.1 信用风险20-24
• 2.1.2 信用风险损失与经济资本24-29
• 2.2 信用风险损失的计量方法与模型29-32
• 2.2.1 标准法29-31
• 2.2.2 内部评级法31-32
• 2.3 基于信用风险的经济资本配置的原理与方法32-35
• 2.4 经济资本配置的应用35-37
• 第3章 商业银行信用风险损失分布与经济资本配置37-47
• 3.1 构建商业银行信用风险损失分布37-43
• 3.1.1 评估模型样本的确定37
• 3.1.2 数学处理方法37
• 3.1.3 统计处理方法37-38
• 3.1.4 信用风险损失分布函数模型设计38-43
• 3.2 信用风险计量及经济资本配置43-47
• 3.2.1 信用风险的计量43-44
• 3.2.2 经济资本配置44-47
• 第4章 结论与建议47-52
• 参考文献52-55
• 致谢55-56
• 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录56-57
• 附录B 用matlab 编写的模拟数据程序57

【引证文献】

中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 郝秀英;基于商业银行信用风险的经济资本配置研究[D];南京财经大学;2012年

  本文关键词：基于Bayes方法的信用风险计量模型与经济资本配置研究，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：328633