信用风险经济资本计量:国际演进及对中国的启示

发布时间：2017-05-16 17:02

  本文关键词：信用风险经济资本计量:国际演进及对中国的启示，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：自20世纪70年代信孚银行提出RAROC方法以来,风险由资本覆盖便成为银行风险管理的基本理念,经济资本管理在商业银行风险管理中扮演着越来越重要的角色。本文研究了20世纪80年代以来国际银行业信用风险经济资本计量的历史演进过程,以2000年单因子渐进模型的提出为分界点,将信用风险经济资本计量的演进分为两个阶段,并将经济资本计量模型分为银行内部模型和监管模型两类。本文分析比较了两类模型对国内商业银行的适用性,并提出国内计量模型的发展方向,即结合银行实际对监管经济资本计量模型——单因子渐进模型进行适当修正。
【作者单位】： 北京大学经济学院;
【关键词】： 银行风险管理 信用风险 经济资本 单因子渐进模型 内部评级法
【分类号】：F831.1;F224
【正文快照】： 一、引言自20世纪70年代信孚银行提出RAROC方法以来,风险由资本覆盖便成为银行风险管理的基本理念,经济资本管理也日渐成为商业银行风险管理的重要手段。在经济资本管理中,无论是通过EVA、RAROC对机构、产品进行绩效考核,还是自上而下将经济资本配置到各机构、产品中,或是利用

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本文编号：371390