非参数计量经济联立模型的局部线性两阶段最小二乘变窗宽估计
本文关键词:非参数计量经济联立模型的局部线性两阶段最小二乘变窗宽估计,,由笔耕文化传播整理发布。
【摘要】:联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用 .本文在随机设计 (模型中所有变量为随机变量 )下 ,提出了非参数计量经济联立模型的局部线性两阶段最小二乘变窗宽估计并利用概率论中大数定理和中心极限定理在内点处研究了它的大样本性质 ,证明了它的一致性和渐近正态性 .它在内点处的收敛速度达到了非参数函数估计的最优收敛速度 .
【作者单位】: 福州大学管理学院
【关键词】: 非参数计量经济联立模型 局部线性两阶段最小二乘变窗宽估计 一致性 渐近正态性 收敛速度
【基金】:2 0 0 1年教育部人文社会科学重点研究基地重大项目 ( 0 1 JAZJD790 0 0 4)
【分类号】:O211.6
【正文快照】: 1 引 言文献 [1 ]将非参数回归模型的局部线性估计方法[2— 6] 与传统联立方程模型估计方法相结合 ,在随机设计 (模型中所有变量为随机变量 )下 ,提出了非参数计量经济联立模型结构式方程的局部线性工具变量估计并研究了它的大样本性质 .然而 ,当工具变量个数大于 d+ 1(d
【参考文献】
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