基于可转换债券理论定价偏差的一个计量经济模型

发布时间：2017-06-01 15:20

  本文关键词：基于可转换债券理论定价偏差的一个计量经济模型，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：本文阐述了可转换债券理论定价偏差存在的客观必然性,在此基础上引入累计红利发放次数、红利率、累计送股次数、送股比例、公司信用评级、累计转股比例、直接转股获利能力等因素,对机场转债和水运转债做了实证研究,给出了基于可转换债券理论定价偏差的一个计量经济模型,该模型可以在理论定价的基础上提高可转换债券定价的精确性。
【作者单位】： 三峡大学经济与管理学院
【关键词】： 理论定价偏差 历史波动率
【分类号】：F224
【正文快照】： 一、理论综述与问题的提出可转换债券既是一种很好的投资工具,又是一种很好的融资工具。在发达国家的证券市场上,上市公司发行的债券中,可转换债券占据了绝大部分。定价问题一直都是可转换债券研究的一个重要课题,国外在这方面已经有了广泛深入的研究。其中具有重要影响的研

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本文编号：412890