不确定型的证券组合投资模型

发布时间：2017-06-24 16:06

  本文关键词：不确定型的证券组合投资模型，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：1952年,美国经济学家、诺贝尔奖获得者Markowitz提出了证券组合投资模型,标志着现代组合投资理论的面世。之后,许多经济学家、数学家对该理论做了进一步研究,使得该理论的内容得到不断的充实。区间数线性规划问题是目前研究的热点问题之一,但有关证券组合投资的区间数线性规划方法较少。本文作者主要采用区间数线性规划方法研究不确定型的证券组合投资问题。 本文的第一章作者首先介绍了证券组合投资的基本概念;其次综述了证券组合投资的研究概况;最后总结了本文研究的主要内容及其重要意义。 本文的第二章作者提出了风险证券组合投资的多目标线性规划模型。分收益率和风险损失率分别为确数和区间数两种情况讨论了证券组合投资的多目标线性规划模型,其中每一种情况又包括含无风险投资和含交易费用的证券组合投资的多目标线性规划模型。最后,针对每一种情况给出相关算例,说明该模型的有效性和可行性。 本文的第三章作者提出了风险证券组合投资的区间数线性规划的满意解。通过引入区间数线性规划问题中的目标函数优化水平α和约束条件满足水平β,将目标函数和约束条件均为区间数的区间数线性规划问题转化为确定型的一般参数线性规划问题。然后,进一步讨论了含无风险投资和含交易费用的证券组合投资的区间数线性规划的满意解。最后,给出相关算例,说明该模型和方法的实用性和可行性。
【关键词】：证券组合投资 风险损失率 区间数线性规划 满意解 多目标
【学位授予单位】：安徽大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2005
【分类号】：F224
【目录】：

• 中文摘要3-4
• Abstract4-6
• 第一章 绪论6-11
• §1.1 证券组合投资分析的基本概念6-8
• §1.2 证券组合投资研究的概况8-9
• §1.3 本文研究的主要内容及意义9-11
• 第二章 证券组合投资的多目标线性规划模型11-28
• §2.1 预备知识11-12
• §2.2 收益率与风险损失率均为确数的风险证券组合投资的多目标线性规划模型12-18
• §2.2.1 含无风险投资的证券组合投资的多目标线性规划模型15-16
• §2.2.2 含交易费用的证券组合投资的多目标线性规划模型16-18
• §2.3 收益率与风险损失率均为区间数的风险证券组合投资的多目标区间数线性规划模型18-28
• §2.3.1 含无风险投资的证券组合投资的多目标区间数线性规划模型23-25
• §2.3.2 含交易费用的证券组合投资的多目标区间数线性规划模型25-28
• 第三章 证券组合投资的区间数线性规划的满意解28-39
• §3.1 风险证券组合投资的区间数线性规划的满意解28-35
• §3.2 含无风险投资的证券组合投资的区间数线性规划的满意解35-36
• §3.3 含交易费用的证券组合投资的区间数线性规划的满意解36-39
• 参考文献39-41
• 致谢41-42
• 攻读学位期间发表的学术论文42

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 徐新创;葛全胜;郑景云;戴尔阜;刘成武;;区域农业干旱风险评估研究——以中国西南地区为例[J];地理科学进展;2011年07期

2 黄芳芳;范辉;金琴;;CVaR模型在资产投资组合优化中的应用[J];现代经济信息;2011年12期

3 ;[J];;年期

4 ;[J];;年期

5 ;[J];;年期

6 ;[J];;年期

7 ;[J];;年期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 周建国;张辉;田继明;;基于蚁群算法的证券组合投资模型研究[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年

2 沈小春;谢敦礼;;基于风险计量指标的证券组合投资的数学模型及其应用[A];中国运筹学会第六届学术交流会论文集（下卷）[C];2000年

3 李培培;刘晓华;;一类证券组合投资问题的状态反馈控制策略[A];2006中国控制与决策学术年会论文集[C];2006年

4 屠新曙;王健;;组合投资决策的几何方法[A];2000中国控制与决策学术年会论文集[C];2000年

5 高齐圣;王伟;耿金花;;证券组合投资决策:系统思考和实验设计[A];2006中国控制与决策学术年会论文集[C];2006年

6 蒋敏;孟志青;;基于动态CVaR模型的证券组合投资的风险度量与控制策略[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年

7 吴丛生;;西方资本市场理论及其在发展中国家的应用[A];'92对外经济贸易大学学术报告会论文集[C];1992年

8 黄旭阳;;基于改进的遗传算法研究证券组合投资[A];1999中国控制与决策学术年会论文集[C];1999年

9 陈收;;不允许卖空证券组合投资有效边界的确定[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第4卷）[C];1997年

10 徐大江;杨辉煌;;证券投资纯粹风险及其测度和应用研究[A];Systems Engineering, Systems Science and Complexity Research--Proceeding of 11th Annual Conference of Systems Engineering Society of China[C];2000年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 记者 傅春荣;大型商业保险厘定“纯风险损失率”[N];中华工商时报;2010年

2 薛磊 陈伊维;《纯风险损失率表》推动非寿险精算[N];中国保险报;2006年

3 张兰;保监会严禁财产保险违规降低费率[N];金融时报;2006年

4 卢晓平;非车险违法违规经营机构或被实施市场退出[N];上海证券报;2007年

5 芝加哥气候交易所全球副总裁、北京师范大学客座教授 黄杰夫;中国应将巨额外储“民主化”[N];经济观察报;2009年

6 尚晓阳;保监会严禁产险公司降费退费[N];中国证券报;2006年

7 尚晓阳;保监会：严禁以批单退费形式套取资金[N];中国证券报;2007年

8 唐君燕;严查财险 保监会痛下决心[N];经济观察报;2006年

9 胡利民;保监会强化退出机制规范非车险市场[N];金融时报;2007年

10 刘元祯;天津19家产险公司签订自律公约[N];中国保险报;2010年

中国博士学位论文全文数据库 前3条

1 陈国华;模糊投资组合优化研究[D];湖南大学;2009年

2 丰吉闯;商业银行操作风险与系统性风险度量研究[D];中国科学技术大学;2012年

3 游栋明;基于金融功能观视角的农业政策性银行体制创新研究[D];福建农林大学;2010年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 赵玉梅;不确定型的证券组合投资模型[D];安徽大学;2005年

2 夏燕;证券组合投资决策的均匀试验设计优化研究[D];青岛大学;2012年

3 李科学;有交易费的证券组合投资模型研究[D];西北工业大学;2004年

4 卢美平;证券组合投资的调整模型[D];天津大学;2004年

5 田振明;最优化理论与方法在经济决策模型中的应用研究[D];广西大学;2003年

6 苗强;基于风险度量的证券组合投资优化模型研究[D];中南大学;2007年

7 李言规;证券组合投资管理理论的拓展与应用研究[D];中南大学;2002年

8 张凤丽;最优化理论在经济生活中的应用研究[D];山东大学;2009年

9 刘亭亭;基于区间数的证券投资组合模型和实证研究[D];安徽大学;2010年

10 唐钢;基于GARCH模型与混合整数规划的投资组合[D];大连理工大学;2010年

  本文关键词：不确定型的证券组合投资模型，由笔耕文化传播整理发布。

，

本文编号：478693