商业银行市 场风险计量与经济资本配置研究.pdf

  本文关键词：商业银行市场风险计量与经济资本配置研究，由笔耕文化传播整理发布。

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湖南大学硕士学位论文商业银行市场风险计量与经济资本配置研究姓名:李亮仔申请学位级别:硕士专业:统计学指导教师:谭德俊20081013硕f‘学位论文摘要由于金融市场自由化程度的加深和银行业的扩张,使得各金融市场间的联系同益紧密,金融市场风险的传递更加迅速。伴随着金融市场的日益发展和金融衍生产品的不断创新,势必会带来越来越大的市场风险和对市场风险的进一步转移甚至放大,造成由于金融产品市场价格波动引起的投资者可能的巨大损失。从巴林银行的倒闭、日本大和证券巨额交易亏损、住友银行巨额损失,到2007年爆发的美国次贷危机,以及随后的美国五大投资银行相继倒闭或被收购和世界性的经济危机,无不局部地或整个地影响着世界的金融平稳运行,威胁着经济的持续健康发展,同时也无一不说明市场风险的巨大的破坏性。随着会融(衍生)产品的创新和其交易量的扩大,由于价格变动引起的市场风险也日益增大,怎样精确计量和有效控制市场风险对金融机构特别是商业银行具有极其重大的现实意义。本文构建适合我国商业银行的市场风险计量模型并在此基础上研究经济资本配置,试图通过资本拨各缓冲市场风险给商业银行带来的冲击,降低市场风险造成商业银行破产的可能性。本文研究的理论基础是计量... 内容来自转载请标明出处.

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