碳交易市场期货间价格波动关系与趋势预测

发布时间：2017-09-09 02:01

  本文关键词：碳交易市场期货间价格波动关系与趋势预测

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【摘要】：碳排放交易市场中不同期货价格波动及其相互影响较为复杂,价格趋势预测也在金融投资领域占有重要地位。针对碳交易市场中非线性预测问题,选取欧盟配额期货与碳排放核证减排量期货相关参数作为研究对象,运用协整关系检验确定其是否具有长期协整关系,采用Granger因果检验确定其领先滞后关系,将具有领先关系的期货参数作为部分输入变量,建立遗传算法改进的运用不同小波函数的神经网络模型,对具有滞后关系的期货价格趋势进行预测,并与改进前的BP小波神经网络模型预测结果进行对比。实验结果表明,碳排放交易市场中期货价格之间存在长期均衡协整关系,改进的模型可以有效刻画期货价格序列变化趋势,为碳排放交易提供良好的投资建议。
【作者单位】： 中国地质大学人文经管学院;国土资源部资源环境承载力评价重点实验室;国土资源部国土资源人才评价开放实验室;
【关键词】： 时间序列预测 遗传算法 小波神经网络 Granger因果检验 碳市场
【基金】：国家自然科学基金(71173199)
【分类号】：X196;F724.5
【正文快照】： 引用格式:卜星,安海忠,王利军,等.碳交易市场期货间价格波动关系与趋势预测[J].资源与产业,2016,18(2):111-120 Bu Xing,An Haizhong,Wang Lijun,et al.Futures prices volatility and trend forecast at carbon trading market[J].ResourcesIndustries,2016,18(2):111-1202.

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本文编号：817630