经济增长的随机模型及其动态分析

发布时间：2017-06-28 19:00

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【摘要】： 本文运用随机分析方法研究了随机环境中经济增长的若干问题。本文分为两部分,第一部分主要讨论几个随机经济增长模型,第二部分主要讨论经济增长的随机动态优化问题。 第二章讨论了随机环境中的索罗模型。对于齐次生产函数,随机索罗模型如果有唯一解,那么它的唯一解不仅具有马尔可夫性质,而且还是一个扩散过程,并且推导了解的稳态分布的形式。 第三章建立了经济增长的随机AK模型,讨论了它的解得存在唯一性与马尔可夫性,以及均衡解的渐近稳定性,得到了资本-劳动比率的平稳概率密度函数。 第四章将不确定性因素引进新经济增长理论中的罗罗模型之中,推出随机模型,讨论了其解的性质,并进行了数值模拟。 第五章讨论了随机拉姆塞问题,得到了不确定性下的最优储蓄方针函数,以及毕斯姆特最优增长,最后建立了制度内生的随机经济增长模型,并且进行了动态分析,得到了最优资本存量的显示路径与稳态分布密度。
【关键词】：经济增长 随机模型 动态分析
【学位授予单位】：中南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2007
【分类号】：F224;F061.2
【目录】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-6
• 第1章 绪论6-15
• 1.1 现代经济增长理论的简要回顾6-9
• 1.2 随机分析基本知识9-13
• 1.3 研究意义13-14
• 1.4 本文的主要工作概述14-15
• 第2章 随机索罗模型15-23
• 2.1 随机模型15-16
• 2.2 在不确定性下一个开放型经济系统的增长16-17
• 2.3 在不确定性下的增长:解的性质17-18
• 2.4 在不确定性下的增长:平稳分布18-23
• 第3章 经济增长的随机AK模型23-31
• 3.1 随机AK模型的建立23-25
• 3.2 随机模型的解的动态性质25-29
• 3.3 数值模拟29
• 3.4 随机模型与AK模型的比较29-30
• 3.5 小结30-31
• 第4章 随机罗默模型及其动态分析31-40
• 4.1 随机模型的建立31-33
• 4.2 随机模型的均衡解及其稳定性33-35
• 4.3 随机模型的解的性质35-38
• 4.4 数值模拟38-39
• 4.5 小结39-40
• 第5章 经济增长中的随机动态优化40-51
• 5.1 随机拉姆塞问题40-42
• 5.2 毕斯姆特最优增长42-44
• 5.3 制度内生的经济增长随机模型44-50
• 5.4 小结50-51
• 结语51-52
• 参考文献52-56
• 攻读硕士学位期间所发表的论文56

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本文编号：494893