占优策略_最优保险对冲策略（原版论文）.pdf 全文免费在线阅读

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大连理工大学硕士学位论文最优保险对冲策略姓名:董莹申请学位级别:硕士专业:应用数学指导教师:冯敬海20051201大连理工大学硬士学位论文摘要本文首先介绍了对冲理论的一些背景知识,介绍了风险对冲的基本原理,基本方法及其数学表示。其次介绍了随机分析的有关理论知识,特别是鞅论以及布朗运动等相关的随机分析知识。接下来介绍金融市场的基本概念和基本理论,并将其数学化,给出了离散时间模型与Black—Scholes公式.最后给出了保险公司的最优保险对冲策略,主要讨论对带有付费过程A的保险公司在金融市场(&,仇,鼠)上通过购买股票&、兑换外币Q以及购买无风险资产且的投资过程而采取的最优投资策略,目标是使保险公司所面临的风险最小.本文的主要工作:1.本文将保险公司的投资方式给与扩展:令保险公司同时进行购买股票鼠、兑换外币Qt、存入银行黾的投资方式.2.对付费过程A给予了具体的表达,同时给出了基本的资金流过程的数学形式。3.应用具有保证的单位连结保险合同,给出保险公司的两种基本的赔付方式.利用Galtchauk—Kunita—Watanabe分解定理将本性价值过程¨进行分解。在前面所定义的风险的表达式的基础之上,采用一定的替换技巧可将风险表达式重新表示,从而找到保险公司所能采取的最优... 内容来自转载请标明出处.

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