企业景气指数的干预模型研究.pdf

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华中农业大学 硕士学位论文 企业景气指数的干预模型研究 姓名：赵光娟 申请学位级别：硕士 专业：农业电气化与自动化 指导教师：肖枝洪 201106 摘要 企业景气指数能够比较科学的反映现阶段企业的运行状况并判断未来经济发展 的态势，能够迅速、可靠地了解和预测 短期 宏观经济的运行情况，是跟踪经济周 期性变动、确定经济转折点、建立经济预测系统的一种有效手段。目前，企业景气 指数已成为监测宏观经济发展趋势及企业生产经营状况的重要手段之一，因此企业 景气指数的研究具有重要的意义。 本文首先对企业景气指数序列进行数据处理，建立比较合理的干预模型对其进 行预测，根据预测结果来判断经济的发展状况；接着建立企业景气指数与GDP季度 累计增长率之间的关系模型，利用企业景气指数较为准确的预测值对GDP季度累计 增长率进行短期预测，从GDP方面来说明经济的发展状况。 最后得出以下结论： 1．作为一个时间序列，企业景气指数序列可以利用时间序列分析方法进行研究。 在只有一个干预事件 金融危机 的情况下，可以建立合适的单变量干预模型，并利 用此模型对企业景气指数进行预测，通过验证，，预测结果很准确。 2．根据企业景气指数的预测结果可知，在没有其它重大干预的情况下，短期经 济会呈现出稳速的发展景象。政府部门可以此作为制定宏观经济政策的决策依据， 企业经营管理者也可以此作为制订企业发展战略和经营计划的重要参考。 3．可以建立一元线性回归模型，利用企业景气指数预测数据对GDP季度累计增 长率进行短期预测，预测结果可信度比较高。 4．通过GDP季度累计增长率的预测值可以看出，短期内经济发展会呈现出

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