市场控制、宏观调控与逆向选择——来自国有粮食企业购销行为的经验证据

发布时间：2020-01-18 13:05

【摘要】：基于市场结构和委托—代理理论分析国有粮食购销企业行为的特征,探讨市场控制、宏观调控与逆向选择三者之间的关系。以2005年1月—2015年12月的粮食收购价格指数、批发价格指数和粮食购销量的月度数据为样本,运用谱分析模型对相关研究假说进行验证。研究结果表明:虽然国有粮食购销企业的双重目标具有本质冲突,但其逆向选择行为与市场控制能力有关,在政府宏观调控作用较强的粮食收购市场,其市场控制能力较弱,逆向选择程度也较弱;在市场化程度较高的粮食批发市场,其市场控制能力较强,逆向选择程度也较强。
【图文】：

图2GWPI与SSGE波动的互谱曲线发市场上主波动周期2～7月，平均相干系数为0.719。同时，根据表4和表5计算得到所列样本期间，粮食收购市场上GPPI与VSGE的平均相干系数(0.609)小于粮食批发市场上GWPI与SSGE的平均相干系数(0.641)。由此可见，原粮收购市场受粮食最低价格收购托市政策影响，国有粮食企业市场控制力量较弱，宏观调控能够发挥较大作用;而粮食批发市场市场化程度较高，粮食国有市场控制力量明显，国有粮食企业给予自身利益最大化目标自主销售行为起支配地位，相干系数较高。综上，通过两组序列的相关系数分析，较好验证了假说一。2.相位差分析。根据图1的相位谱图形，在观测周期范围内，相位差有正有负，结合谱分析的相位谱定义知，粮食收购价格指数与国有粮食购销企业粮食收购量波动相互影响、互为因果。进一步结合上表分析可知，在周期为2.432～16.556月内，存在3个谱峰的相位谱值为正，6个谱峰的相位值为负，经计算GPPI和VSGE的平均相位差为－0.897rad，这意味着在此范围内，粮食收购价格指数波动滞后于国有粮食购销企业粮食收购量波动，说明国有粮食企业粮食收购量的变化对粮食批发价格的波动有影响，政府宏观调控作用强。在波动周期大于16.556月，相位谱值均为正，说明粮食收购价格指数领先国有粮食企业粮食收购量波动。特别是在大于65.33月后，在相关系数显著增加的同时，收购量滞后期数也不断增加，说明在此范围内，市场控制能力较强，宏观调控难以发挥作用。因此，总体来看，，在周期2.432～16.556月，粮食收购价格指数波动滞后于国有粮食企业粮食收购量波动，在大于16.556月后，粮食收购价格指数领先国有粮食企业粮食收购量波动，即在2.432～16.556月内，宏观调控作用明显;但在大于16.556月后，市场控制能力明显，宏观调控难以发挥作用，这?

?.626、0.722、0.530、0.604、0.634、0.698、0.638、0.684、0.570。这表明粮食收购价格指数和国有粮食购销企业粮食收购量序列主要在16.556、12.066、7.266、6.677、5.431、4.229、3.159、2.618和2.432月这9个周期分量上存在较强的相关性。在波动周期长度为16－65月内，GPPI和VSGE序列的相干系数相对偏校在65月之后，二者相干系数呈显著增加趋势，平均大于0.5。由此，在周期长度为2－16月和大于65月，粮食收购价格指数和国有粮食购销企业粮食收购量波动相关性最大。注:由于SPSS20.0输出结果的差异，图中一致性是指平方一致(下图2同)图1GPPI与VSGE波动的互谱曲线—93—赵霞等:市场控制、宏观调控与逆向选择

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本文编号：2570854