我国银行缓冲资本与经济周期及资产风险变化的实证研究

发布时间：2018-01-11 05:20

  本文关键词：我国银行缓冲资本与经济周期及资产风险变化的实证研究　出处：《北京化工大学》2014年硕士论文　论文类型：学位论文

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【摘要】：2010年发布的《巴塞尔协议Ⅲ》强调商业银行在满足最低资本充足率8%的要求下应当计提一定的缓冲资本来抵御风险,维持金融体系的稳定性。因此,缓冲资本不仅成为商业银行资本监管的核心内容,同时也是学术界不断深入研究的课题。本文以《巴塞尔协议Ⅲ》为理论基础,缓冲资本变化为主线,搜集了我国60家商业银行2006至2012年的面板数据,运用最小二乘法和广义矩估计法,对缓冲资本与经济周期及资产风险变化关系进行了深入的实证研究。 本文得出以下结论：(1)我国银行缓冲资本具有顺周期性,即缓冲资本持有水平与GDP年增长率呈负相关关系,顺周期性会带来扩大经济繁荣期,加剧经济萧条期的不良效应；(2)总体上缓冲资本调节与资产风险变化关系互为正相关,然而对于缓冲资本水平低于4%的银行,其关系为负相关。因此我国商业银行缓冲资本与资产风险变化关系取决于银行持有的缓冲资本水平；(3)当缓冲资本与资产风险变化互为正相关时,反馈机制对顺周期性有扩大效应；当缓冲资本与资产风险变化为负相关,反馈机制对顺周期性有缓解作用。 基于上述研究结论,本文向银行管理者以及监管部门提出相关建议：(1)合理决策缓冲资本持有量以降低顺周期性的不良反应,减轻市场震荡：(2)根据银行规模以及缓冲资本持有水平的不同制定差异化监督政策；(3)加强商业银行自身的风险管控能力,减少对国家扶持的依赖性。
[Abstract]:In 2010, Basel Accord 鈪，

本文编号：1408274