固定效应排序模型结构变化问题研究

发布时间：2020-06-02 01:36

【摘要】：本文以固定效应排序logit模型为例,研究面板排序选择模型的结构变化检验和估计。基于传统的固定效应排序logit模型,本文引入平滑转换函数来描述经济学中的结构变化过程,构造固定效应平滑转换排序logit模型。为解决模型的多余参数问题以及参数识别问题,我们应用条件极大似然估计方法对该模型进行估计,并证明出模型的条件极大似然估计量具有一致性以及渐近正态性。在应用该模型之前,需要检验传统的固定效应排序logit模型是否存在这种结构变化,这等价于检验模型是否包含平滑转换函数。我们构造适用于该模型的拉格朗日乘子(LM)统计量进行结构变化检验,同时给出LM检验统计量的渐近分布形式。同时,本文应用蒙特卡罗仿真实验对LM统计量的Size和Power进行分析,模拟结果表明本文建立的LM统计量具有良好的有限样本性质。本文选择我国居民收入与幸福之间的关系作为应用实例,从理论角度运用我们构造的模型验证我国居民是否存在“幸福悖论”的现象,即:随着收入水平增长并达到一定水平后,收入再增长对幸福的提升作用会减弱。我们选择年龄、婚姻、健康、工作状态以及教育程度作为模型的控制变量,研究居民收入对幸福是否存在这种结构变化效应。结果表明收入对幸福的影响存在显著的非线性结构变化特征,当收入增长超过社会收入分布的86%分位数时,收入对幸福的作用会减弱,而健康以及学历对幸福的作用会增强。
【图文】：

趋势图,检验功效,结构特征,取值

ｇａｍｍａ逡逑图３－ｌ邋Ｎ＝２００、Ｔ＝２时ＬＭ统计量的检验功效逡逑从图３－１可以看出，当ｙ取值较低（低于０．３）时，此时ＬＭ统计量的ｐｏｗｅｒ值较低逡逑（低于０．７），，这表示平滑转换的结构特征并不明显。但是当ｙ值增大后，特别是，当真逡逑实的ｙ值大于０．３时，ＬＭ统计量的检验功效会快速上升，并且趋向于概率１。因此，可逡逑以看到，在较小样本Ｎ＝２００、Ｔ＝２时，ＬＭ统计量具有较好的检验功效。下图２－４表示逡逑当设定的样本较大时，ＬＭ统计量的检验功效（Ｐｏｗｅｒ）随着速度参数ｙ变化的趋势图。逡逑＊１逦逦１逦，逦，逦ｊ逦逡逑逦逦逡逑０．９邋－逦，逦－逡逑０．８邋－逦－逡逑０．７邋－逦－逡逑／逡逑0５邋０邋６邋＇逦／逦￣逡逑％邋／逡逑０．５邋－逦／逦－逡逑／逡逑０．４邋－逦／逦－逡逑０．３邋－逦Ｚ逦￣逡逑０．２邋－逦NB’逦－逡逑0

趋势图,功效,检验功效,样本

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【学位授予单位】：中南财经政法大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：C81;F124.7

【参考文献】