银行稳健性与股指关联指标的动态关系分析

发布时间：2020-12-08 02:23

　　文章采用算数平均合成法构建银行稳健性指数BSI,并采用偏最小二乘脉冲函数分析了银行稳健性对股指周期等指标的影响度及远期趋势。结果表明:银行稳健性与股指关联指标表现出短期稳定的格兰杰因果关系。除信贷增长外,其余股指关联指标均呈现显著正相关性。长期来看,银行稳健性对于GDP的显著性影响效果始终在低位徘徊,对于信贷增长的影响效果则逐渐走强,而对股指周期的影响则是呈先降后升之变化态势。因此,银行稳健性是提升GDP与股指质量的重要前置条件,而对于信贷增长的作用有限。 

【文章来源】：统计与决策. 2020年04期 第145-149页 北大核心CSSCI

【文章页数】：5 页

【部分图文】：

结果可知：（1）银行稳健性对GDP的作用程度会伴随着时间推演而逐渐削弱，并最终稳定在较小的作用区间


本文编号：2904286