基于多变量动态Probit模型的中国经济景气预测
发布时间:2020-12-12 13:28
文章基于改进的动态probit模型对中国经济景气进行预测。首先对月度数据进行季节调整和H-P滤波处理以分离出循环成分,然后根据McFadden R2最大化原则构建出最优模型,并对各种probit模型进行样本内分析和样本外预测。样本内分析结果表明,动态probit模型的预测效果优于静态probit模型,不论是模型预测评估还是转折点预测,一般动态probit模型和动态自回归probit模型的预测能力都显著高于静态probit模型或自回归probit模型;样本外预测结果表明,动态probit模型的预测效果优于静态probit模型,四种probit模型都能够提前发出预警衰退信号,并对经济景气状况给出合理的信息。
【文章来源】:统计与决策. 2020年11期 第16-22页 北大核心CSSCI
【文章页数】:7 页
【部分图文】:
宏观经济一致合成指数
【参考文献】:
期刊论文
[1]2017年经济景气形势监测、分析与预测[J]. 陈磊,孟勇刚,孙晨童. 科技促进发展. 2017(11)
[2]钢铁行业景气周期预测方法研究[J]. 庞淑娟. 中国物价. 2015(06)
[3]中国建筑业景气指数的合成与预测[J]. 孙延芳,胡振. 统计与决策. 2015(11)
[4]我国经济周期波动测量与预测[J]. 张炎焱,李雨. 商业经济研究. 2015(03)
[5]M2与M1同比增长率之差对股票价格波动的信号作用——基于次贷危机前后深圳股票市场数据的动态Probit模型分析[J]. 温博慧,袁铭. 广东金融学院学报. 2012(04)
[6]中国利率期限结构对经济周期波动的预测能力检验——基于动态Probit模型的研究途径[J]. 孙皓,石柱鲜. 经济与管理研究. 2011(04)
[7]2009年中国经济增长率周期波动呈U型走势——利用景气指数和Probit模型的分析和预测[J]. 高铁梅,李颖,梁云芳. 数量经济技术经济研究. 2009(06)
[8]转折点判别与经济周期波动态势分析——2007年经济景气形势分析和预测[J]. 陈磊,孔宪丽. 数量经济技术经济研究. 2007(06)
[9]2007年我国经济周期波动分析与主要宏观经济指标的预测——利用Logistic回归模型的分析[J]. 石柱鲜,黄红梅,刘俊生,牟晓云,王立勇. 数量经济技术经济研究. 2007(06)
[10]中国股票市场与国民经济关系的实证研究(下)[J]. 靳云汇,于存高. 金融研究. 1998(04)
本文编号:2912645
【文章来源】:统计与决策. 2020年11期 第16-22页 北大核心CSSCI
【文章页数】:7 页
【部分图文】:
宏观经济一致合成指数
【参考文献】:
期刊论文
[1]2017年经济景气形势监测、分析与预测[J]. 陈磊,孟勇刚,孙晨童. 科技促进发展. 2017(11)
[2]钢铁行业景气周期预测方法研究[J]. 庞淑娟. 中国物价. 2015(06)
[3]中国建筑业景气指数的合成与预测[J]. 孙延芳,胡振. 统计与决策. 2015(11)
[4]我国经济周期波动测量与预测[J]. 张炎焱,李雨. 商业经济研究. 2015(03)
[5]M2与M1同比增长率之差对股票价格波动的信号作用——基于次贷危机前后深圳股票市场数据的动态Probit模型分析[J]. 温博慧,袁铭. 广东金融学院学报. 2012(04)
[6]中国利率期限结构对经济周期波动的预测能力检验——基于动态Probit模型的研究途径[J]. 孙皓,石柱鲜. 经济与管理研究. 2011(04)
[7]2009年中国经济增长率周期波动呈U型走势——利用景气指数和Probit模型的分析和预测[J]. 高铁梅,李颖,梁云芳. 数量经济技术经济研究. 2009(06)
[8]转折点判别与经济周期波动态势分析——2007年经济景气形势分析和预测[J]. 陈磊,孔宪丽. 数量经济技术经济研究. 2007(06)
[9]2007年我国经济周期波动分析与主要宏观经济指标的预测——利用Logistic回归模型的分析[J]. 石柱鲜,黄红梅,刘俊生,牟晓云,王立勇. 数量经济技术经济研究. 2007(06)
[10]中国股票市场与国民经济关系的实证研究(下)[J]. 靳云汇,于存高. 金融研究. 1998(04)
本文编号:2912645
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