经济波动对商业银行绩效影响研究

发布时间：2023-04-23 03:48

　　2012年以来,我国经济增长率从高速增长转为中高速增长,步入了经济新常态。但在我国整体GDP增速放缓、股市低迷的背景下,各大商业银行依然保持稳定增长的势头,传统经济学理论认为商业银行绩效具有顺周期性,即经济繁荣时,商业银行绩效高涨。经济萧条时,商业银行绩效随之降低,甚至对经济波动有着助推的作用,使其进入更加萧条的阶段,我国商业银行绩效与经济波动之间的关系似乎与传统经济学的预期不同。为了进一步探究经济波动和商业银行绩效间的关系,本文首先对二者定义及理论关系进行了梳理,接着分别分析了经济波动和商业银行绩效的现状,并将理论和实际结合起来分析经济波动对商业银行绩效影响的现状。在此基础上,选取1999年至2016年我国10家上市商业银行的相关数据,通过建立数据包络(DEA)模型,以得到的各商业银行综合绩效水平为基础,再建立向量自回归(VAR)模型,以期得到经济波动对商业银行绩效水平影响的效果和方向。实证结果表明:尽管近年来我国商业银行绩效存在相对性逆周期行为,但在总体上符合顺周期特征,经济波动制约着我国商业银行的绩效水平。究其原因,系我国商业银行目前仍处于迅速发展阶段,且我国宏观经济下行是相对于...

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【学位级别】：硕士

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摘要
Abstract
1 绪论
    1.1 选题背景
    1.2 研究目的及意义
        1.2.1 研究目的
        1.2.2 研究意义
    1.3 国内外研究现状
        1.3.1 国外研究现状
        1.3.2 国内研究现状
    1.4 研究内容和方法
        1.4.1 研究内容
        1.4.2 研究方法
    1.5 本章小结
2 经济波动对商业银行绩效影响的理论基础
    2.1 概念界定
        2.1.1 经济波动
        2.1.2 商业银行绩效
    2.2 相关理论
        2.2.1 金融加速器理论
        2.2.2 金融脆弱性理论
        2.2.3 金融经济周期理论
        2.2.4 纯货币理论
    2.3 本章小结
3 经济波动对商业银行绩效影响的规范分析
    3.1 我国经济波动现状分析
        3.1.1 1999年至2009年的经济波动
        3.1.2 2009年至2016年的经济波动
    3.2 我国商业银行绩效现状分析
        3.2.1 不良贷款率逐年上升
        3.2.2 净利差逐年下降
        3.2.3 净利润增速放缓
        3.2.4 资产收益率逐年下滑
    3.3 我国经济波动对商业银行绩效的影响
        3.3.1 1999年至2009年经济波动对商业银行绩效的影响
        3.3.2 2009年至2016年经济波动对商业银行绩效的影响
    3.4 本章小结
4 我国经济波动对商业银行绩效影响的实证研究
    4.1 变量选取与说明
    4.2 我国宏观经济波动的H-P滤波分析
        4.2.1 模型介绍
        4.2.2 实证结果
    4.3 我国商业银行绩效的DEA分析
        4.3.1 模型介绍
        4.3.2 实证结果
    4.4 我国经济波动对商业银行绩效影响的VAR分析
        4.4.1 模型介绍
        4.4.2 单位根检验
        4.4.3 协整关系检验
        4.4.4 模型构建
        4.4.5 脉冲响应函数
        4.4.6 方差分解
    4.5 实证结果分析
    4.6 本章小结
5 结论及政策建议
    5.1 主要结论
    5.2 政策建议
        5.2.1 促进信贷资产结构调整
        5.2.2 提升信贷风险控制能力
        5.2.3 丰富商业银行业务种类
        5.2.4 建立资本充足监管体系
参考文献
附录
攻读学位期间发表的学术论文
致谢



本文编号：3799025