产权结构对我国商业银行经营效率的影响

发布时间：2017-10-01 10:17

  本文关键词：产权结构对我国商业银行经营效率的影响

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【摘要】：随着我国社会经济体制改革的不断深入,作为经济核心的金融体系也在经历一次次变革,而作为金融主体的商业银行在历次变革中的发展则至关重要。尤其是近年来互联网信息技术迅猛发展,金融管制的放松,使得银行业经营环境发生了巨大变化。外资银行的进入,民间融资机构的发展,信托保险业的异军突起,以及网商银行的诞生,这些无不加剧了我国银行业的剧烈竞争,更是给了传统商业银行一记重拳。商业银行是以吸收存款、对外贷款和中间业务为主要经营业务,以盈利为目标的金融企业,其传统的盈利模式是赚取存贷利息差。而随着利率、汇率市场化程度越来越高,存贷利息差逐渐缩减,这些都对我国商业银行的经营提出巨大挑战。尤其是2008年世界经济危机发生以来,全球主要经济体经济状况出现严重下滑,有些国家甚至出现衰退现象；全球股市遭遇滑铁卢,进入漫长熊市：经营风险频发,部分金融机构破产；汇率不断下跌,金融市场陷入低迷。我国作为发展中国家,经济发展形势虽没有发生大的逆转,但国际经济危机造成的影响却不容小觑。如何在新的经济格局,新的金融体系以及目前内忧外患的严峻经济形势下摆脱困境,使自身立于不败之地呢,这就迫切需要商业银行提高经营效率。影响经营效率的因素有多种,主要包括银行经营规模、稳定性、创新性、资产质量、公司治理、资源配置、风险性、产权结构等。本文尝试从商业银行产权结构方面来分析对商业银行经营效率的影响。一般意义上来说,单一产权会形成垄断,垄断会降低经营效率,经营效率不高又会引起一系列连锁反应,进而可以导致商业银行的破产。那么,如何防止垄断,什么样的产权结构会提高经营效率呢?因此,研究产权结构对商业银行经营效率的影响,具有非常重要的现实意义。本文首先对商业银行经营效率进行了界定,在此基础上,剖析了产权结构对商业银行经营效率的影响机制；其次,基于中介法,选取了几项具有代表性的投入产出指标,结合主成分分析法及DEA方法,对数据加以计量处理,对我国13家商业银行经营效率进行测算；再次,选取产权结构指标,主要包括产权性质和产权集中度,以商业银行微观影响因素为依据,选取工具变量,采用TOBIT回归方法实证分析产权结构对我国商业银行经营效率的影响；然后,根据理论及实证分析得出结论。分析结果表明：在一定条件下,国有产权指标、外资参股指标及产权集中因素指标的高低均与商业银行经营效率呈正相关关系。但任一产权指标值高度突出,都会引起商业银行经营效率的下降。只有多元化平衡性的产权结构才能有效提升我国商业银行经营效率。最后,从我国商业银行当前实际情况出发,结合前文研究结论,给出商业银行三点建议。一是产权结构多元化；二是合理分散股权；三是完善商业银行公司治理机制。并通过这些建议来探索商业银行经营效率的提升路径,促进我国商业银行健康经营,稳步发展。
【关键词】：产权结构 商业银行 主成分分析 DEA TOBIT
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F121.3;F832.33
【目录】：

• 摘要8-10
• ABSTRACT10-12
• 第1章 导论12-18
• 1.1 选题背景与意义12-13
• 1.2 文献综述13-16
• 1.2.1 国外文献13
• 1.2.2 国内文献13-15
• 1.2.3 国内外相关研究评述15-16
• 1.3 研究思路和方法16-17
• 1.3.1 基本思路16
• 1.3.2 研究方法16-17
• 1.4 创新点与不足17-18
• 第2章 产权结构影响商业银行经营效率的理论分析18-22
• 2.1 概念界定18-20
• 2.1.1 商业银行经营效率18
• 2.1.2 产权结构18-19
• 2.1.3 商业银行产权结构19-20
• 2.2 产权结构对效率的影响机制20-22
• 2.2.1 影响资源配置效率20-21
• 2.2.2 影响激励机制21
• 2.2.3 减少不确定性21-22
• 第3章 我国商业银行经营效率的实证分析22-35
• 3.1 主成分分析方法22-23
• 3.2 DEA方法23-25
• 3.3 商业银行经营效率的测算25-35
• 3.3.1 样本的选取25-26
• 3.3.2 指标的选取26
• 3.3.3 数据的计量处理26-31
• 3.3.4 DEA实证结果以及分析31-35
• 第4章 产权结构对商业银行经营效率影响的实证分析35-41
• 4.1 产权结构指标35-36
• 4.2 控制变量选取36-37
• 4.3 TOBIT方法介绍37-38
• 4.4 产权结构对商业银行经营效率影响的实证分析38-41
• 第5章 结论与建议41-44
• 5.1 产权结构多元化41-42
• 5.2 合理分散股权42
• 5.3 完善商业银行公司治理机制42-44
• 参考文献44-46
• 致谢46-47
• 学位论文评阅及答辩情况表47

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本文编号：952894