供应链金融存货融资的担保物风险控制研究

发布时间：2021-07-06 02:02

　　随着我国社会经济的发展和繁荣,中小企业迅速成长,对资金的需求量不断增加,而规模小、信誉低、能力弱等诸多原因致使中小企业无法获得必要的流动资金,融资难问题日益突出。为此,作为一种专为中小企业量身定做的新型融资模式,“供应链金融”应运而生。它围绕着供应链上的核心企业,通过整合物流、资金流和信息流,为上下游企业提供全面的融资服务,以促进供应链“产—供—销”的链条稳固和流转顺畅,从而能有效降低银行的信贷风险,解决中小企业融资难问题,进而提升整条供应链的竞争实力。因此,本文以中小企业融资难问题为研究背景,简要介绍了供应链金融的相关概念、特点和意义,进而研究了保兑仓融资、融通仓融资以及应收账款融资等模式及其风险控制点,并对这三种融资模式进行了比较分析。通过构建数理模型,本文重点研究了保兑仓和融通仓融资模式中如何设定最优的担保物质押率,以有效降低银行的贷款风险,促进供应链金融业务的发展。针对保兑仓和融通仓融资模式,本文在银行风险可控的情况下,分别建立了以银行期望利润最大化为目标函数的担保物质押率模型,并进一步得出担保物质押率的解析式。本文利用matlab软件进行编程,通过对违约概率、回购价格、初始（... 

【文章来源】：浙江工商大学浙江省

【文章页数】：84 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 引言
    第一节 研究背景
    第二节 研究意义
    第三节 文献综述
    第四节 研究思路与研究内容
    第五节 研究方法与主要创新点
第二章 供应链金融融资模式及风险分析
    第一节 供应链金融的涵义、主体、特点和意义
    第二节 供应链金融融资模式分析
第三章 保兑仓的担保物风险控制模型
    第一节 模型背景介绍
    第二节 模型符号约定
    第三节 模型假设
    第四节 模型证明
    第五节 数值仿真
        一、违约概率对质押率的影响
        二、核心企业回购价格对质押率的影响
        三、初始(违约)保证金比率对质押率的影响
        四、市场价格对数的均值和标准差对质押率的影响
    第六节 结论与启示
第四章 融通仓的担保物风险控制模型
    第一节 模型背景介绍
    第二节 模型符号约定
    第三节 模型假设
    第四节 模型证明
    第五节 数值仿真
        一、违约概率和初始(违约)保证金比率对质押率的影响
        二、违约概率和市场有效流通速度对质押率的影响
        三、流通速度和市场价格对数的标准差对质押率的影响
        四、流通速度和物流企业变现能力对质押率的影响
    第六节 结论与启示
第五章 总结与展望
参考文献
发表论文和参加科研情况说明
致谢



本文编号：3267291