基于期权理论的新能源与火电发电权置换交易模型设计
【图文】：
关；经过验证，在Ｈ≥０．３情况下，图１对Ｈ的变化并不敏感，具有较好的鲁棒性。从图１中可看出，有效的ρ（，Ｋ）大体呈现负的直线关系，这一结果是直观的，即较高的期权价格和较低的执行价格，或较低的期权价格和较高的执行价格相匹配。图１发电权期权价格与期权执行价格的有效区域Ｆｉｇｕｒｅ１Ｔｈｅｖａｌｉｄｉｔｙｒｅｇｉｏｎｏｆｔｈｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｒｉｇｈｔｏｐｔｉｏｎａｎｄｉｔｓｅｘｅｃｕｔｉｖｅｐｒｉｃｅ从图１中选取ρ＝０．１１２５，Ｋ＝０．２５与ρ＝０．０３５，Ｋ＝０．３１这２种有效的期权购买合约，并代回式（６）、（９），可得：①新能源企业的期望收益ＥＶ１分别为２．５７２５×１０５和２．０９６７×１０５；②火电企业的期望收益ＥＦ１分别为２．２９４６×１０５和２．０７７５×１０５。类似地，由式（２）、（４）则可求得基于机会成本交易模式下，新能源企业的期望收益为１．７５５４×１０５，火电企业的期望收益为１．５９２３×１０５。比较基于机会成本和期权交易模式下新能源与火电企业的期望收益，不难发现：相对于现行的基于火电机会成本的交易办法，该文提出的发电权置换期权交易方法可提高交易双方的期望收益，也就是说期权交易方法优于现行的基于火电机会成本的办法。４结语随着新能源的大力开发，新能源消纳矛盾越来越突出，近年新能源与火电跨省跨区置换交易对新能源大范围消纳的市场化进行了有益探索。新能源与火电发电权置换交易既可减少弃风和弃光，也能带来巨大的环境效益。但现行的发电权置换交易存在很多不确定性，对发电权置换交
关；经过验证，在Ｈ≥０．３情况下，图１对Ｈ的变化并不敏感，具有较好的鲁棒性。从图１中可看出，有效的ρ（，Ｋ）大体呈现负的直线关系，这一结果是直观的，即较高的期权价格和较低的执行价格，或较低的期权价格和较高的执行价格相匹配。图１发电权期权价格与期权执行价格的有效区域Ｆｉｇｕｒｅ１Ｔｈｅｖａｌｉｄｉｔｙｒｅｇｉｏｎｏｆｔｈｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｒｉｇｈｔｏｐｔｉｏｎａｎｄｉｔｓｅｘｅｃｕｔｉｖｅｐｒｉｃｅ从图１中选取ρ＝０．１１２５，Ｋ＝０．２５与ρ＝０．０３５，Ｋ＝０．３１这２种有效的期权购买合约，并代回式（６）、（９），可得：①新能源企业的期望收益ＥＶ１分别为２．５７２５×１０５和２．０９６７×１０５；②火电企业的期望收益ＥＦ１分别为２．２９４６×１０５和２．０７７５×１０５。类似地，由式（２）、（４）则可求得基于机会成本交易模式下，新能源企业的期望收益为１．７５５４×１０５，火电企业的期望收益为１．５９２３×１０５。比较基于机会成本和期权交易模式下新能源与火电企业的期望收益，不难发现：相对于现行的基于火电机会成本的交易办法，该文提出的发电权置换期权交易方法可提高交易双方的期望收益，也就是说期权交易方法优于现行的基于火电机会成本的办法。４结语随着新能源的大力开发，新能源消纳矛盾越来越突出，近年新能源与火电跨省跨区置换交易对新能源大范围消纳的市场化进行了有益探索。新能源与火电发电权置换交易既可减少弃风和弃光，也能带来巨大的环境效益。但现行的发电权置换交易存在很多不确定性，对发电权置换交
【参考文献】
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【共引文献】
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【相似文献】
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