考虑金融/物理合约的储能装置投资组合策略研究

发布时间：2021-11-29 02:18

　　随着电力现货市场的深入发展,含日前市场、权利市场等多阶段市场形式下的储能装置投资组合研究,需要重点关注输电阻塞和电力拥堵的问题。为实现储能利润的最大化,规避输电阻塞和发/用电不平衡引起的节点价格波动风险,文章提出了考虑金融/物理合约的储能装置投资组合策略。首先介绍了金融/物理输电权、金融/物理储能权的概念。然后利用条件风险价值（conditional value at risk,CVaR）作为风险度量,分别建立金融合约和物理合约的储能投资组合模型。最后通过国内某省电力现货市场测试数据进行验证,并将基于金融/物理合约的投资组合风险规避情况和无权利市场的投资组合进行对比。仿真结果表明,所提出的投资组合模型能有效规避市场价格波动风险。 

【文章来源】：电网技术. 2020,44(10)北大核心EICSCD

【文章页数】：8 页

【参考文献】：
期刊论文
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[3]基于节点边际电价的实时运行阻塞管理研究[J]. 张健,张国强,袁森,鲍冠南,薛艳军.  电气应用. 2018(21)
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[5]考虑条件风险价值的虚拟电厂多电源容量优化配置模型[J]. 卫志农,陈妤,黄文进,胥峥,孙国强,周亦洲.  电力系统自动化. 2018(04)
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[7]基于CVaR投资组合优化问题的光滑化方法[J]. 张清叶,高岩.  运筹与管理. 2017(04)
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[10]利用差价合同和金融输电权的组合规避电力市场风险[J]. 陈晓林,刘俊勇,宋永华,王平,苏少春.  中国电机工程学报. 2005(10)

硕士论文
[1]电力市场下的阻塞管理方法研究[D]. 黄涵颖.华北电力大学(北京) 2017



本文编号：3525637