基于MOSUM的多重滤波变点检测研究

发布时间：2023-10-04 00:57

　　多时间尺度的变点问题一直是质量控制中的热点研究对象。基于移动和统计量(MOSUM),提出了一种多重过滤检验方法(MFT),以检验均值不变的零假设或存在均值变点的备择假设。首先,为使方法具有实用性和一般性,构建均值变点模型,并假定分布假设较弱。其次,由于单一窗宽对变点检测的局限性,构造了一个弱收敛到一个布朗运动相关的函数的MOSUM统计量,进而应用多个窗宽下MOSUM过程进行多变点检测。最后,为使得MFT方法不受其它分布参数变化影响,对模型均值外的参数变化作了鲁棒性检验。经模拟研究和实证分析表明,MFT方法的估计精度和准确度比一般方法更具优势和实效性。

【文章页数】：9 页

【文章目录】：
一、引 言
二、模型及假设
三、检测方法探究
    (一)多重过滤测试(MFT)
    (二)多重滤波算法(MFA)
四、参数变化鲁棒性评估
五、模拟与实证分析
    (一)模拟
    (二)实证分析
六、结束语



本文编号：3850997