扩散模型下敲定价不确定的奇异期权定价

发布时间：2016-12-20 18:40

  本文关键词：中国农业技术扩散速度测定及发展策略研究，由笔耕文化传播整理发布。

《新疆大学》 2013年

在跳—扩散模型下敲定价不确定的奇异期权定价

刘罡  

【摘要】：近年来,随着金融市场的日益发展和不断完善,期权-作为一种良好的风险管理和投机保值的金融衍生工具,在金融市场中扮演着越来越重要的角色,其定价理论也成为现代金融学研究的核心之一.而1973年著名的Black-Scholes期权定价模型问世以来,国内外众多学者在此模型上加以修改完善,使其更贴近实际市场,并取得了丰硕的理论研究成果.而其中大多数研究是基于敲定价固定的情形,对于敲定价格可变的模型的研究少之甚少. 本文首先假定标的资产的价格服从一类特殊的更新跳-扩散过程,同时受到多个跳源的影响,在连续支付红利的情形下,建立了合适的敲定价的模型.在完全市场的假设条件下,利用鞅方法和随机金融分析等工具,推导出敲定价可变的奇异期权的定价公式. 本文内容可分为三部分. 第一章,引言部分，主要介绍本文的选题背景和本文主要工作. 第二章,预备知识，主要介绍随机过程及相关知识. 第三章,研究了标的资产的价格在服从多个跳源的跳扩散模型时,敲定价可变的连续履约价看涨期权的定价公式 第四章,研究了标的资产的价格在服从多个跳源的跳扩散模型时,敲定价可变的复合看涨期权的定价公式.

【关键词】：
【学位授予单位】：新疆大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F830.91;F224
【目录】：

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