基于主要成份分析的基金评价系统设计

发布时间：2020-02-04 17:59

【摘要】：在上世纪90年代末《证券投资基金管理办法》(暂行)出台以来,通过20年左右的发展和进步中国的基金投资业形成规模。尤其是2001年9月份中国开始发放开放式基金以后,中国的基金投资业的成长实现了史无前例的大踏步跨越。在金融繁荣的国家,基金管理体系十分先进,基金与股票、债券等评价机构已共同变为资产市场信用评级的共同支柱。对比起来,中国的基金评级仍处于萌芽阶段。跟着基金快速扩张、产物不断突破更新,对外式基金已渐渐得到投资者们的青睐,基金对应的发行公司之间的业务水平和档次也渐渐拉开差距,投资者对于投资的喜好差别化也逐渐显现。怎样正确认识与对开放基金评级也就变成了当前社会所关注的主流话题。截止到日前,才有中信、晨星等两三家基金评价分析公司在业内的基金评价体系对光大投资者开放,并具有一定的影响能力,形成了几方割据的局面。然而,在面对投资人和代理机构这面,拥有丰富客户资源的国外理柏查尔斯基金评级和国内天相管理投资基金评级相对起来具有更大号召力,它们的评级部门都是不独立的,全部由相对应的证券分析部门兼职。它的投资基金评价报告与其它的股票分析报告一起公布给机构用户。本论文从对国内开放式基金评级的分析及基金评级的相关学术研究论述,编写一个符合我国国情的、服务于大众的开放对外式基金评级系统。全文共分为五个部分:一、引言:在论述开发背景及选题目标的基础上,确定文章的论述目标,并简明扼要的分析国内外的基金平价方式与理论。包括介绍开放式基金的性质和定性评级方法,之后对开放式基金的定性评级方法进行简要介绍,包括β系数、夏普系数、特雷诺系数、詹森系数、标准差等专业名词的解读。二:对于主成份评级法的基金评级模型组成。内容涵盖主成份评级法的系数筛选、模型组建过程和模具的实践操作。三:用户需要分析和技术手段,包含对操作平台的供求分析,和进行操作平台策划时所要求的技术方式。四:建立于主要成份分解法的投资基金评级系统的策划,涵盖了SQL的策划、软件界面策划、数据模块策划等一系列设计。五:系统功能的实现和模拟测试,涵盖了操作软件的操作界面与系统的评测。六:结束语,在对中国的开放式投资基金评级系统组织架构研究的情况下进行扩展,最终汇总本文的独特创新之处和下一步的美好展望。
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：TP311.52

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本文编号：2576381