一种期货市场关联交易行为检测的聚类方法

发布时间：2017-06-15 06:08

  本文关键词：一种期货市场关联交易行为检测的聚类方法，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：期货市场中的关联交易是金融监管的核心问题之一。批量交易数据条件下,关联交易行为发现的难点是如何在有限时间和空间条件下快速发现违规行为。针对该问题,提出一种将交易数据的稀疏相似性矩阵映射到十字链表的聚类算法。通过在真实交易数据下的实验分析,验证该算法能够有效解决关联交易行为的发现问题;且减少了扫描数据库的次数,降低了传统算法的时间复杂度和空间复杂度。
【作者单位】： 郑州大学信息工程学院;郑州易盛信息技术有限公司;
【关键词】： 期货市场 关联交易 十字链表 聚类分析
【分类号】：F724.5;TP311.13
【正文快照】： 0引言 在金融市场,非正常交易行为对市场监管和风险控制带来严峻的考验[1]。这种迅猛膨胀的非正常交易行为主要表现为:有经验的交易者形成关联交易群体,操纵某种商品价格,迷惑其他投资者以达到个体利益最大化[2,3]。2015年7月31日,证监会对24个具有频繁交易、涉嫌影响证券市

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