自组织组合预测模型的EMD改进在石油期货市场中的应用
本文关键词：定量分析石油期货市场与石油现货市场的关系，由笔耕文化传播整理发布。
《电子科技大学》 2008年
自组织组合预测模型的EMD改进在石油期货市场中的应用
何继锐
【摘要】： 石油是重要的资源之一,石油价格的波动可以直接影响到一个国家经济的发展,而石油期货价格是市场对石油现货价格的一种预期,因此准确预测石油期货价格成为政府、企业和研究者关注的重要领域。然而石油期货价格具有时间序列数据的典型特点,即非线性和非平稳性,这给价格的预测带来了极大的困难。越来越多的研究者发现,金融市场价格看似无规律的波动背后,似乎有一些潜在的信息或规律。尤其是在受到众多因素影响的石油期货市场中,将隐藏在数据中的信息提取出来进行研究,将对投资者做出有效的指导。 针对石油期货价格数据的特点,本文将经验模式分解(EMD)方法与现有的预测方法相结合,提出了相似体合成(AC)预测的EMD改进模型,并进行了实证研究。首先利用EMD方法对NYMEX市场的原油期货价格进行分解,得到一系列平稳且具有较强周期性的本征模函数(IMF)和一个趋势项。然后根据每个IMF的周期大小选择模式长度,用AC算法对IMF和趋势项做一步及三步的样本外滚动预测,实证结果表明了该模型具有良好的预测能力。 为了提高预测模型的精度,我们将自组织数据挖掘(GMDH)引入预测模型中,用GMDH方法对IMF和趋势项的预测值进行最优化的智能组合,找出IMF和趋势项之间的最优组合,再用组合模型得到最后的预测值。实证结果表明,基于GMDH的组合预测模型充分的挖掘了数据中的特点,显示了其独特的优越性。 本文根据原油期货价格的数据特点,将EMD方法引入预测模型的建立中,对数据中的隐藏信息进行挖掘,并结合现有的预测方法和数据挖掘方法进行预测模型的构建,并通过实证研究证明了该模型具有良好的预测能力,为石油期货的投资者提供了切实可行的经验;其次,该模型具有良好的推广能力,可以应用于金融市场其它产品的预测。
【关键词】：
【学位授予单位】：电子科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2008
【分类号】：F224;F713.36
【目录】：
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