投资者情绪、网络搜索对股票收益影响的文献综述

发布时间：2021-02-19 13:05

　　我国自建立股票市场以来,就有众多学者试图采用各式的方法对个股异常收益率进行分析,希望找到更好解释个股异常受益率的变动情况。本文基于已有的研究,概括总结了投资者情绪、网络搜索对股票收益的影响情况,以及影响方式,并在此基础上,对股票定价效率的影响因素提出了相应的建议。 

【文章来源】：时代金融. 2019,(23)

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
一、投资者情绪对股票异常收益率的影响
    （一）投资者情绪的存在性
    （二）投资者情绪对股票异常收益率的影响
    （三）投资者情绪的测量
二、网络搜索强度对个股异常受益率的影响
三、对现有文献的总结


【参考文献】：
期刊论文
[1]加入网络搜索行为能提升CPI的预测效果吗[J]. 林勇,殷三杰.  重庆工商大学学报(社会科学版). 2018(01)
[2]基于互联网大数据的CPI舆情指数构建与应用——以百度指数为例[J]. 徐映梅,高一铭.  数量经济技术经济研究. 2017(01)
[3]基于搜索行为的经济指标预测方法[J]. 李凤岐,李光明.  计算机工程与应用. 2017(06)
[4]突发事件、投资者关注与股市波动——来自网络搜索数据的经验证据[J]. 杨欣,吕本富.  经济管理. 2014(02)
[5]选择性关注、鸵鸟效应与市场异象[J]. 权小锋,洪涛,吴世农.  金融研究. 2012(03)
[6]投资者关注与IPO异象——来自网络搜索量的经验证据[J]. 宋双杰,曹晖,杨坤.  经济研究. 2011(S1)
[7]投资者情绪的研究综述[J]. 刘赛平,唐海如,戴志锋,文凤华.  中国证券期货. 2011(02)
[8]情绪周期与股票收益——基于中国股票市场月相效应的检验[J]. 李小晗.  中国会计评论. 2009(04)



本文编号：3041159