组基数约束指数跟踪问题的梯度投影算法

发布时间：2021-04-14 15:26

　　研究带组基数约束的指数跟踪问题:首先,基于梯度投影算法和拉格朗日方法,给出迭代子问题的闭式解;其次,据此闭式解,提出一个迭代组软阈值算法,并证明算法在一定条件下最终会收敛到原问题的L-稳定点;最后,结合线搜索、非单调技巧和启发式方法,进一步给出了一个非单调的迭代组软阈值算法,用于迭代求解原问题。数值实验表明算法是有效的。 

【文章来源】：莆田学院学报. 2020,27(05)

【文章页数】：7 页

【文章目录】：
0 引言
1 拉格朗日方法
2 问题（7）的闭式解与迭代算法
3 数值实验
4 结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]Efficient projected gradient methods for cardinality constrained optimization[J]. Fengmin Xu,Yuhong Dai,Zhihu Zhao,Zongben Xu.  Science China（Mathematics）. 2019(02)

硕士论文
[1]基于指数跟踪的投资组合优化模型及实证分析[D]. 陈杰.复旦大学 2012



本文编号：3137559