在线时间序列搜索的风险补偿模型

发布时间：2021-08-05 14:50

　　对于在线时间序列搜索问题,在假设对未来信息有一定的预期下,提出了在线时间序列搜索的风险补偿模型,进一步研究了模型的求解,给出了模型的一个最优策略,并通过数值计算讨论了最优策略的补偿函数随参数变化规律.数值实验结果表明,随着风险容忍度的增大与预期区间下限的增大,补偿函数均增大且趋于收敛;随着预期概率的增大与预期区间上限的减少,补偿函数分别增大.研究结果丰富了在线时间序列搜索的理论且具有实际应用价值. 

【文章来源】：运筹学学报. 2019,23(03)北大核心

【文章页数】：9 页

【部分图文】：

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Ｊ翻??＿＿时间：序到搜索前风癒补偿機：型??１３３??图１符黌輝容忍鹰Ｉ：的变化??图２补價函数随的突化规律??图３补餐舞数随Ｗ的变ｆｔ规律?图４补舊涵数：随Ｍ的变化规律??４?结论??具有时间序列特征的不确定性决策何题是一个具有普遍性的问题．本文从在线问题??与竞争策略理论的角度进行研究，在假设决策者对未来的信息有一?ｆｅ预期的基础上ｄ寸论??了在线时＿序列搜索的风险补偿槿型．设计出了在线策赂ｓ＇进一步证明了策略，即为模??型的一个最优策略，并给出了策略的补偿函数的表达式．最后通过数值例子讨论了补??偿函数分别随容忍度ｔ、预期概率Ｃｉ以及预期区间［＜ｍ］的变化规律．从数值计算的结??果中发现，随着风险容忍度的増大与预期区间［＜?ＡＴ］的下限Ｗ的增大，补偿函数均??増大且趋于收敛；而随着预期概率ａ的増大与预期Ｋ间［ｍＡＭｑ的上限ｉｌｆ的增太，补偿??函数尾．将分别增大与减小．??参考文献??［１］?Ｃｈｏｗ?Ｙ?Ｓ，?Ｒｏｂｂｉｎｓ?Ｈ，?Ｓｉｅｇｍｕｎｄ?Ｄ．?Ｇｒｅａｔ?Ｅｘｐｅｃｔａｔｉｏｎ：?Ｔｈｅ?Ｔｈｅｏｒｙ?ｏｆ?Ｏｐｔｉｍａｌ?Ｓｔｏｐｐｉｎｇ?［Ｍ］．??Ｂｏｓｔｏｎ：?Ｈｏｕｈｇｔｏｎ?Ｍｉｆｆｌｉｎ，?１９７１．??［２］?Ｓｈｉｒｙａｅｖ?Ａ?Ｎ．?Ｏｐｔｉｍａｌ?Ｓｔｏｐｐｉｎｇ?Ｒｕｌｅｓ?［Ｍ］．?Ｎｅｗ?Ｙｏｒｋ：?Ｓｐｒｉｎｇｅｒ，?１９７８．??问金治明．最优停止理论及其应用［Ｍ］．长沙：国防科技大学出版社，１９９５．??


本文编号：3323946