简单扩散过程最优停时问题的研究和应用

发布时间：2016-09-16 09:19

  本文关键词：中国移动通信市场扩散中的网络效应作用研究，由笔耕文化传播整理发布。

《新疆大学》 2010年

简单扩散过程最优停时问题的研究和应用

阿布力孜·玉努斯  

【摘要】： 最优停时问题在经济,金融和统计领域广泛应用.通过凹型概念给出了一维规则扩散过程的过分函数的新特点.某些条件下,这新的特征说明,过分函数等价于凹函数,由这个等价性引出最优停时问题的价值函数是回报函数的最小非负控制函数等主要特征. Dayanik和Karatzas研究了一维扩散过程最优停时问题并且得出一些主要结果,我们基于他们的理论进一步扩展他们的结果,即扩散过程X在状态空间I中的扩散区间在左边界点上自然态时利用Ito?定理,局部鞅,强马氏性和函数的下半连续性及Fatou’s引理并且证明了价值函数V (.)的β-过分函数性质和V (.)/?(.)的F-凹形还讨论了价值函数有限的充要条件和V (.)的连续性,给出了计算价值函数和最优停时时间的方法.最后把这些结果在Karatzas和Ocone的最优停时问题和风险厌恶投资者期权模型中应用,并且计算出了这些停时问题的价值函数V (.)和最优连续区间.

【关键词】：
【学位授予单位】：新疆大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F224;F830
【目录】：

中文摘要3-4

英文摘要4-6

第一章 引言6-8

第二章 模型概述及主要结果8-19

1 扩散方程和价值函数8-12

2 非折现最优停时问题12-15

3 折现最优停时问题15-19

第三章 扩散边界自然态的最优停时研究和应用19-31

1 扩散边界自然态的停时问题研究19-25

2 Karatzas和Ocone的最优停时问题25-29

3 风险厌恶投资者期权29-31

参考文献31-33

攻读硕士学位期间的研究成果33-34

致谢34

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本文编号：116195