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201. 基于周期GARCH过程VaR的分位回归估计

202. 基于核密度估计对VaR值计算方法的改进

203. 财政支出结构与经济增长关系的VAR模型分析

204. 基于VAR模型的人民币有效汇率就业效应

205. 风险测量的VaR及CVaR方法的对比研究

206. 预测VaR:高阶矩可行域未必越广越好

207. 基于面板GARCH模型的汇率风险联动VaR测算

208. 基于VAR的股指期货套期保值比率研究

209. 利用Bootstrap与核密度估计的方法计算VaR

210. 基于价格极差-Garch模型的VaR风险研究

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