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garch 北坡
351. 基于
GARCH
模型的沪深300指数收益率的波动性研究
352. 基于VaR-
GARCH
模型的股指期货基差风险度量研究
353. 基于ARMA-
GARCH
模型对上证综指和新综指的探究
354. 基于
GARCH
族模型的VaR方法计算在证券市场的实证分析
355. 基于MCMC-
GARCH
模型的股市收益率VaR估计研究
356. 基于Markov状态转换
GARCH
模型的铜期货价格波动性研究
357.
GARCH
-Copula模型在投资组合风险度量中的实证研究
358. 基于
GARCH
模型的统计套利策略在我国A股市场上的实证研究
359. 基于Copula-
GARCH
模型的新兴产业与上证指数相依性研究
360. 基于
GARCH
过程和SV模型的上证50ETF的VaR计算
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