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461. 基于周期GARCH过程
VaR
的分位回归估计
462. 基于核密度估计对
VaR
值计算方法的改进
463. 财政支出结构与经济增长关系的
VAR
模型分析
464. 基于
VAR
模型的人民币有效汇率就业效应
465. 风险测量的
VaR
及C
VaR
方法的对比研究
466. 预测
VaR
:高阶矩可行域未必越广越好
467. 基于面板GARCH模型的汇率风险联动
VaR
测算
468. 基于
VAR
的股指期货套期保值比率研究
469. 利用Bootstrap与核密度估计的方法计算
VaR
470. 基于价格极差-Garch模型的
VaR
风险研究
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