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501. 基于GARCH类模型的VaR计算在我国金融市场中的实证研究
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502. 互联网“宝宝”风险影响因素实证研究——基于VaR-GARCH类模型
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503. 中国外汇储备汇率结构风险研究——基于VaR-GARCH模型的实证研究
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504. 典型事实约束下中国股市的GARCH-NN混合波动率模型研究
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505. 基于GARCH-Copula模型的投资组合在险价值测度应用研究
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506. 基于GARCH模型的VaR方法在沪深300ETF风险测量的应用
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507. 基于改进GARCH-MIDAS模型的宏观经济因素影响股价波动研究
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508. GARCH-VaR模型在我国ETF风险测量中的应用研究
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509. 不同残差分布下欧元兑美元汇率的GARCH-VaR模型比较研究
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510. 基于GARCH模型的VaR及CVaR在金融风险度量中的应用
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