互联网“宝宝”风险影响因素实证研究——基于VaR-GARCH类模型
本文关键词：互联网“宝宝”风险影响因素实证研究——基于VaR-GARCH类模型 出处：《财会通讯》2017年05期 论文类型：期刊论文
【摘要】：互联网"宝宝"的收益率较高,但作为一项投资行为必然存在风险。本文运用VaR-GARCH类模型来衡量互联网"宝宝"的风险大小,然后利用回归分析得到其风险的影响因素,最终得到基金规模、总份额变动率绝对值、个人持有比例与互联网"宝宝"风险之间呈正相关,净利润与风险之间呈负相关的结论。
[Abstract]:The rate of return of Internet "baby" is high, but as an investment behavior, there must be risks. This paper uses VaR-GARCH model to measure the risk of Internet "baby". Then using regression analysis to get its risk factors, finally get the fund size, total share change rate absolute value, personal holding ratio and Internet "baby" risk positive correlation. The conclusion that net profit is negatively correlated with risk.
【作者单位】： 武汉理工大学管理学院;
【分类号】：F224;F724.6;F832.39
【正文快照】： 一、引言互联网“宝宝”最大的特点就是收益率远高于活期存款,动辄为后者的数十倍,而且流动性好,可随时赎回、实时到账,近乎于银行卡。以其中的典型余额宝为例,其收益实质上来源于购买天弘基金增利宝货币基金的收益,将钱存入余额宝的行为本质上也就是购买基金的投资行为。既然
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